Сравнение DTLGX с ANFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX) и American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX).
DTLGX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. ANFFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DTLGX и ANFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTLGX и ANFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLGX Wilshire Large Company Growth Portfolio | -10.04% | 21.95% | 35.90% | 39.81% | -31.60% | 22.61% | 38.78% | 28.64% | -2.20% | 27.03% |
ANFFX American Funds The New Economy Fund Class F-1 | -5.56% | 30.96% | 23.52% | 29.10% | -29.69% | 11.98% | 33.43% | 26.38% | -4.41% | 34.27% |
Доходность по периодам
С начала года, DTLGX показывает доходность -10.04%, что значительно ниже, чем у ANFFX с доходностью -5.56%. За последние 10 лет акции DTLGX превзошли акции ANFFX по среднегодовой доходности: 14.84% против 13.45% соответственно.
DTLGX
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -10.04%
- 6 месяцев
- -10.13%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 22.67%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 14.84%
ANFFX
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- -5.56%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 30.60%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 13.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTLGX и ANFFX
DTLGX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии ANFFX в 0.78%.
Доходность на риск
DTLGX vs. ANFFX — Ранг доходности на риск
DTLGX
ANFFX
Сравнение DTLGX c ANFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX) и American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTLGX | ANFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.51 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.16 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.30 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 9.72 | -5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTLGX | ANFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.51 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.45 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.71 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.48 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между DTLGX и ANFFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTLGX и ANFFX
Дивидендная доходность DTLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.81%, что больше доходности ANFFX в 10.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLGX Wilshire Large Company Growth Portfolio | 28.81% | 25.91% | 13.48% | 0.09% | 20.78% | 22.68% | 21.08% | 10.06% | 16.96% | 9.01% | 12.35% | 11.48% |
ANFFX American Funds The New Economy Fund Class F-1 | 10.48% | 9.90% | 9.56% | 3.89% | 0.00% | 7.53% | 2.45% | 7.26% | 9.84% | 8.19% | 2.13% | 6.07% |
Просадки
Сравнение просадок DTLGX и ANFFX
Максимальная просадка DTLGX за все время составила -56.57%, примерно равная максимальной просадке ANFFX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLGX и ANFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTLGX | ANFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -55.37% | -1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.05% | -13.36% | -3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.84% | -37.10% | +1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.84% | -37.10% | +1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.59% | -10.56% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -11.43% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 3.16% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTLGX и ANFFX
Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX) и American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX) имеют волатильность 7.56% и 7.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTLGX | ANFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 7.51% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 13.55% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 20.86% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.04% | 19.21% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.24% | 18.99% | +2.25% |