PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTLA.L с VDTA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTLA.L с VDTA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DTLA.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)) and VDTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) are both Government Bonds funds - DTLA.L tracks the ICE US Treasury 20+ Year Index while VDTA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DTLA.L returned -6.06%/yr vs -0.41%/yr for VDTA.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DTLA.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for VDTA.L.

Доходность

Сравнение доходности DTLA.L и VDTA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTLA.L показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у VDTA.L с доходностью -0.23%.

DTLA.L

1 день
0.48%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
-0.47%
1 год
3.80%
3 года*
-1.52%
5 лет*
-6.06%
10 лет*
—

VDTA.L

1 день
0.21%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.23%
1 год
3.57%
3 года*
2.87%
5 лет*
-0.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTLA.L и VDTA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DTLA.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)		-0.98%4.47%-6.97%1.69%-30.29%-4.46%17.00%15.53%
VDTA.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating		-0.23%6.25%0.93%3.71%-12.37%-2.33%7.64%6.63%

Correlation

The correlation between DTLA.L and VDTA.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г.

0.92

The correlation between DTLA.L and VDTA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с DTLA.L:
DTLA.L с TLTDTLA.L с IDTL.LDTLA.L с IBTLDTLA.L с VWRA.LDTLA.L с VUTA.LDTLA.L с CEUR.LDTLA.L с IEF
Часто сравнивают с VDTA.L:
VDTA.L с CBU0.DEVDTA.L с TLTVDTA.L с VWRA.LVDTA.L с IGLA.LVDTA.L с VGITVDTA.L с AGGU.LVDTA.L с IBTA.L

Доходность на риск

DTLA.L vs. VDTA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTLA.L
Ранг доходности на риск DTLA.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLA.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLA.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLA.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLA.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLA.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VDTA.L
Ранг доходности на риск VDTA.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDTA.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDTA.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDTA.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDTA.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDTA.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTLA.L c VDTA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTLA.LVDTA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
1.02

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
1.51

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.18

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

1.23

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.34

3.80

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTLA.L vs. VDTA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTLA.L на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа VDTA.L равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTLA.L и VDTA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTLA.LVDTA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.02

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

-0.07

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.22

-0.30

Просадки

Сравнение просадок DTLA.L и VDTA.L

Максимальная просадка DTLA.L за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки VDTA.L в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLA.L и VDTA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTLA.LVDTA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.47%

-18.82%

-29.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-2.90%

-4.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.61%

-5.15%

-13.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.87%

-16.41%

-26.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.52%

-6.97%

-33.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.06%

-8.11%

-15.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

0.94%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DTLA.L и VDTA.L

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что DTLA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTLA.LVDTA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

1.37%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

2.55%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

3.51%

+6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

5.57%

+9.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

5.35%

+9.43%

Сравнение комиссий DTLA.L и VDTA.L

DTLA.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VDTA.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTLA.L и VDTA.L

Ни DTLA.L, ни VDTA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DTLA.L and VDTA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VDTA.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDTA.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for DTLA.L.

DTLA.L tracks ICE US Treasury 20+ Year Index, while VDTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for DTLA.L and 0.05% for VDTA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTLA.L и VDTA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор