PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DTLA.L с TRIS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DTLA.L и TRIS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DTLA.L торгуется в USD, в то время как TRIS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRIS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DTLA.L показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у TRIS.L с доходностью 1.36%.


DTLA.L

1 день
0.48%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
-0.47%
1 год
3.80%
3 года*
-1.52%
5 лет*
-6.06%
10 лет*

TRIS.L

1 день
0.10%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.63%
1 год
4.10%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.27%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTLA.L и TRIS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
DTLA.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)
-0.98%4.47%-6.97%1.69%-30.29%-4.46%12.65%
TRIS.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist
1.36%4.55%5.06%4.48%0.53%0.33%0.82%

Correlation

The correlation between DTLA.L and TRIS.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2020 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist

Доходность на риск

DTLA.L vs. TRIS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DTLA.L
Ранг доходности на риск DTLA.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLA.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLA.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLA.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLA.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLA.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина

TRIS.L
Ранг доходности на риск TRIS.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIS.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIS.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIS.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIS.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIS.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTLA.L c TRIS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DTLA.LTRIS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.16

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

4.44

-3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.34

13.14

-11.80

DTLA.L vs. TRIS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTLA.L на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа TRIS.L равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTLA.L и TRIS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DTLA.LTRIS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.91

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.68

-1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.55

-0.62

Просадки

Сравнение просадок DTLA.L и TRIS.L

Максимальная просадка DTLA.L за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки TRIS.L в -2.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLA.L и TRIS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DTLA.LTRIS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.47%

-2.50%

-45.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-0.88%

-6.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.61%

-1.07%

-17.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.87%

-2.43%

-40.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.52%

-0.16%

-40.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.06%

-0.53%

-23.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

0.30%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DTLA.L и TRIS.L

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что DTLA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DTLA.LTRIS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

1.59%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

3.54%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

4.27%

+5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

4.80%

+10.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

4.93%

+9.85%

Сравнение комиссий DTLA.L и TRIS.L

DTLA.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии TRIS.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DTLA.L и TRIS.L

DTLA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRIS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.


ПозицияTTM202520242023202220212020
DTLA.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRIS.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist
4.01%4.26%4.87%4.68%1.52%0.10%0.57%

Часто задаваемые вопросы


DTLA.L and TRIS.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRIS.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRIS.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for DTLA.L.

DTLA.L tracks ICE US Treasury 20+ Year Index, while TRIS.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for DTLA.L and 0.06% for TRIS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTLA.L и TRIS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор