Сравнение DTLA.L с TRIS.L
DTLA.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)) and TRIS.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds - DTLA.L tracks the ICE US Treasury 20+ Year Index while TRIS.L tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DTLA.L returned -6.06%/yr vs 3.27%/yr for TRIS.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. DTLA.L charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for TRIS.L.
Доходность
Сравнение доходности DTLA.L и TRIS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DTLA.L торгуется в USD, в то время как TRIS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRIS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DTLA.L показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у TRIS.L с доходностью 1.36%.
DTLA.L
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- -1.52%
- 5 лет*
- -6.06%
- 10 лет*
- —
TRIS.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DTLA.L и TRIS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLA.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | -0.98% | 4.47% | -6.97% | 1.69% | -30.29% | -4.46% | 12.65% |
TRIS.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 1.36% | 4.55% | 5.06% | 4.48% | 0.53% | 0.33% | 0.82% |
Correlation
The correlation between DTLA.L and TRIS.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2020 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTLA.L vs. TRIS.L — Ранг доходности на риск
DTLA.L
TRIS.L
Сравнение DTLA.L c TRIS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTLA.L | TRIS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.16 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 4.44 | -3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 13.14 | -11.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTLA.L | TRIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.91 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.68 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.55 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок DTLA.L и TRIS.L
Максимальная просадка DTLA.L за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки TRIS.L в -2.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLA.L и TRIS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTLA.L | TRIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.47% | -2.50% | -45.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -0.88% | -6.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.61% | -1.07% | -17.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.87% | -2.43% | -40.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.52% | -0.16% | -40.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.06% | -0.53% | -23.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 0.30% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTLA.L и TRIS.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что DTLA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTLA.L | TRIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 1.59% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 3.54% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.82% | 4.27% | +5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 4.80% | +10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.78% | 4.93% | +9.85% |
Сравнение комиссий DTLA.L и TRIS.L
DTLA.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии TRIS.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTLA.L и TRIS.L
DTLA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRIS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLA.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRIS.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 4.01% | 4.26% | 4.87% | 4.68% | 1.52% | 0.10% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
DTLA.L and TRIS.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRIS.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRIS.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for DTLA.L.
DTLA.L tracks ICE US Treasury 20+ Year Index, while TRIS.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for DTLA.L and 0.06% for TRIS.L.
Подберите оптимальное распределение для DTLA.L и TRIS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор