PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTLA.L с SXRS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTLA.L с SXRS.DE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DTLA.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)) and SXRS.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DTLA.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 20+ Year Index, while SXRS.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, DTLA.L returned -6.37%/yr vs 9.88%/yr for SXRS.DE. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. DTLA.L charges 0.07%/yr vs 0.19%/yr for SXRS.DE.

Доходность

Сравнение доходности DTLA.L и SXRS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DTLA.L торгуется в USD, в то время как SXRS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXRS.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DTLA.L показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у SXRS.DE с доходностью 17.04%.

DTLA.L

1 день
0.44%
1 месяц
1.10%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.30%
3 года*
-1.20%
5 лет*
-6.37%
10 лет*
—

SXRS.DE

1 день
-1.66%
1 месяц
-8.12%
С начала года
17.04%
6 месяцев
20.60%
1 год
28.08%
3 года*
13.48%
5 лет*
9.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTLA.L и SXRS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DTLA.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)		-0.86%4.49%-6.90%1.69%-30.29%-4.46%17.00%15.69%3.65%
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		17.04%18.17%4.70%-7.67%13.97%28.96%-4.91%7.56%-12.91%

Correlation

The correlation between DTLA.L and SXRS.DE is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г.

-0.12

The correlation between DTLA.L and SXRS.DE shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с DTLA.L:
DTLA.L с TLTDTLA.L с IDTL.LDTLA.L с IBTLDTLA.L с VWRA.LDTLA.L с VUTA.LDTLA.L с CEUR.LDTLA.L с IEF
Часто сравнивают с SXRS.DE:
SXRS.DE с CMOD.LSXRS.DE с ETL2.DESXRS.DE с DBCSXRS.DE с PCOM.DESXRS.DE с COMTSXRS.DE с CEMS.DESXRS.DE с EQQQ.L

Доходность на риск

DTLA.L vs. SXRS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTLA.L
Ранг доходности на риск DTLA.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLA.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLA.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLA.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLA.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLA.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SXRS.DE
Ранг доходности на риск SXRS.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRS.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRS.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRS.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRS.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRS.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTLA.L c SXRS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTLA.LSXRS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
1.62

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
2.07

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.30

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

3.06

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.12

8.55

-7.42

DTLA.L vs. SXRS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTLA.L на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа SXRS.DE равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTLA.L и SXRS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTLA.L и SXRS.DE

Максимальная просадка DTLA.L за все время составила -48.41%, что больше максимальной просадки SXRS.DE в -45.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLA.L и SXRS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTLA.LSXRS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.41%

-45.31%

-3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-9.68%

+2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.57%

-11.48%

-7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.80%

-26.40%

-16.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.40%

-9.68%

-30.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.06%

-18.36%

-5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.48%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DTLA.L и SXRS.DE

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) составляет 3.33%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что DTLA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTLA.LSXRS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

5.02%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.74%

16.38%

-9.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.03%

18.26%

-8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.95%

17.16%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

16.84%

-2.05%

Сравнение комиссий DTLA.L и SXRS.DE

DTLA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SXRS.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTLA.L и SXRS.DE

Ни DTLA.L, ни SXRS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DTLA.L and SXRS.DE have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DTLA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DTLA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for SXRS.DE.

DTLA.L is categorized as Government Bonds, while SXRS.DE is Commodities. DTLA.L tracks ICE US Treasury 20+ Year Index, while SXRS.DE tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.07% for DTLA.L and 0.19% for SXRS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTLA.L и SXRS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор