Сравнение DTGRX с FDCPX
DTGRX (BNY Mellon Technology Growth Fund) and FDCPX (Fidelity Select Tech Hardware Portfolio) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, DTGRX returned 23.06%/yr vs 28.32%/yr for FDCPX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DTGRX charges 1.16%/yr vs 0.72%/yr for FDCPX.
Доходность
Сравнение доходности DTGRX и FDCPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTGRX показывает доходность 32.96%, что значительно ниже, чем у FDCPX с доходностью 84.14%. За последние 10 лет акции DTGRX уступали акциям FDCPX по среднегодовой доходности: 23.06% против 28.32% соответственно.
DTGRX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 17.51%
- С начала года
- 32.96%
- 6 месяцев
- 33.80%
- 1 год
- 61.91%
- 3 года*
- 38.15%
- 5 лет*
- 15.54%
- 10 лет*
- 23.06%
FDCPX
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 22.59%
- С начала года
- 84.14%
- 6 месяцев
- 85.74%
- 1 год
- 142.00%
- 3 года*
- 57.11%
- 5 лет*
- 29.59%
- 10 лет*
- 28.32%
Сравнение доходности по годам DTGRX и FDCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTGRX BNY Mellon Technology Growth Fund | 32.96% | 27.20% | 30.78% | 59.98% | -46.44% | 12.62% | 69.80% | 52.82% | -1.47% | 42.50% |
FDCPX Fidelity Select Tech Hardware Portfolio | 84.14% | 54.44% | 22.40% | 33.52% | -28.63% | 23.68% | 46.07% | 40.15% | -6.30% | 32.64% |
Correlation
The correlation between DTGRX and FDCPX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 1997 г. | 0.89 |
The correlation between DTGRX and FDCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTGRX vs. FDCPX — Ранг доходности на риск
DTGRX
FDCPX
Сравнение DTGRX c FDCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Technology Growth Fund (DTGRX) и Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTGRX | FDCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.88 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 14.90 | -11.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.38 | 57.35 | -43.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTGRX | FDCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93 | 6.05 | -3.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 1.32 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 1.30 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.56 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок DTGRX и FDCPX
Максимальная просадка DTGRX за все время составила -83.23%, примерно равная максимальной просадке FDCPX в -81.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTGRX и FDCPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTGRX | FDCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.23% | -81.96% | -1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.27% | -9.68% | -7.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.31% | -23.59% | -4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.92% | -35.29% | -17.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.92% | -35.29% | -17.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.01% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.74% | -26.12% | -12.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 2.51% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTGRX и FDCPX
Текущая волатильность для BNY Mellon Technology Growth Fund (DTGRX) составляет 7.34%, в то время как у Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что DTGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTGRX | FDCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 8.14% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.27% | 19.82% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 23.85% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.63% | 22.51% | +6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.99% | 21.90% | +6.09% |
Сравнение комиссий DTGRX и FDCPX
DTGRX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FDCPX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTGRX и FDCPX
Дивидендная доходность DTGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что больше доходности FDCPX в 5.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTGRX BNY Mellon Technology Growth Fund | 9.06% | 12.04% | 8.98% | 0.00% | 0.00% | 21.32% | 5.76% | 34.25% | 30.17% | 9.91% | 10.19% | 6.52% |
FDCPX Fidelity Select Tech Hardware Portfolio | 5.81% | 14.38% | 7.58% | 0.51% | 17.72% | 16.95% | 8.81% | 12.15% | 23.69% | 10.50% | 6.57% | 4.53% |
Часто задаваемые вопросы
DTGRX and FDCPX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDCPX has higher volatility (8.14%) compared to DTGRX (7.34%). In terms of maximum drawdown, DTGRX dropped -83.23% vs FDCPX's -81.96%.
FDCPX currently has the higher Sharpe Ratio (6.05 vs 2.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DTGRX и FDCPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор