PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTGRX с DIISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTGRX с DIISX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Technology Growth Fund (DTGRX) и BNY Mellon International Stock Index Fund (DIISX).

DTGRX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 12 окт. 1997 г.. DIISX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности DTGRX и DIISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Technology Growth Fund (DTGRX) и BNY Mellon International Stock Index Fund (DIISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTGRX и DIISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTGRX
BNY Mellon Technology Growth Fund		-6.34%27.20%30.78%59.98%-46.44%12.62%69.80%52.82%-1.47%42.50%
DIISX
BNY Mellon International Stock Index Fund		2.51%30.36%0.36%13.93%-14.57%10.85%7.52%21.48%-13.92%24.46%

Доходность по периодам

С начала года, DTGRX показывает доходность -6.34%, что значительно ниже, чем у DIISX с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции DTGRX превзошли акции DIISX по среднегодовой доходности: 19.05% против 7.86% соответственно.

DTGRX

1 день
1.48%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-6.34%
6 месяцев
-5.86%
1 год
29.26%
3 года*
27.38%
5 лет*
7.81%
10 лет*
19.05%

DIISX

1 день
1.83%
1 месяц
-1.57%
С начала года
2.51%
6 месяцев
6.18%
1 год
23.86%
3 года*
12.19%
5 лет*
6.74%
10 лет*
7.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Technology Growth Fund

BNY Mellon International Stock Index Fund

Часто сравнивают с DTGRX:
DTGRX с FAGAXDTGRX с DLQAXDTGRX с FDFIXDTGRX с QQQDTGRX с SPYDTGRX с SMHDTGRX с DREVX
Часто сравнивают с DIISX:
DIISX с VIGIXDIISX с VXUSDIISX с DBMYXDIISX с DNLAXDIISX с DRRIXDIISX с DAGVXDIISX с DISSX

Сравнение комиссий DTGRX и DIISX

DTGRX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии DIISX в 0.60%.

DTGRX
BNY Mellon Technology Growth Fund
DIISX
BNY Mellon International Stock Index Fund

Доходность на риск

DTGRX vs. DIISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTGRX
Ранг доходности на риск DTGRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTGRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTGRX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTGRX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTGRX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTGRX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DIISX
Ранг доходности на риск DIISX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIISX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIISX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIISX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIISX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIISX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTGRX c DIISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Technology Growth Fund (DTGRX) и BNY Mellon International Stock Index Fund (DIISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTGRXDIISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.50

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.96

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.16

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.42

8.19

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTGRX vs. DIISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTGRX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIISX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTGRX и DIISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTGRXDIISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.50

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.43

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.48

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.25

+0.15

Корреляция

Корреляция между DTGRX и DIISX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTGRX и DIISX

Дивидендная доходность DTGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.86%, что больше доходности DIISX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTGRX
BNY Mellon Technology Growth Fund		12.86%12.04%8.98%0.00%0.00%21.32%5.76%34.25%30.17%9.91%10.19%6.52%
DIISX
BNY Mellon International Stock Index Fund		4.47%4.58%0.27%0.29%2.23%3.42%1.62%2.80%2.66%2.17%2.89%2.12%

Просадки

Сравнение просадок DTGRX и DIISX

Максимальная просадка DTGRX за все время составила -83.23%, что больше максимальной просадки DIISX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTGRX и DIISX.

Загрузка...

Показатели просадок

DTGRXDIISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.23%

-60.03%

-23.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.27%

-11.40%

-5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.92%

-29.46%

-23.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.92%

-34.08%

-18.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.39%

-7.03%

-5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.96%

-14.89%

-24.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

3.06%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DTGRX и DIISX

BNY Mellon Technology Growth Fund (DTGRX) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с BNY Mellon International Stock Index Fund (DIISX) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что DTGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTGRXDIISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

6.65%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.20%

10.76%

+6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.37%

16.17%

+11.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.55%

15.84%

+12.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.84%

16.56%

+11.28%