PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTG.DE с ARKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTG.DE с ARKW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DTG.DE (Daimler Truck Holding AG) is a stock, while ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) is Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK. Over the past 3 years, DTG.DE returned 19.53%/yr vs 33.09%/yr for ARKW. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DTG.DE и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Daimler Truck Holding AG (DTG.DE) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DTG.DE торгуется в EUR, в то время как ARKW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARKW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DTG.DE показывает доходность 17.27%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -4.80%.

DTG.DE

1 день
-1.25%
1 месяц
-0.24%
С начала года
17.27%
6 месяцев
16.24%
1 год
17.24%
3 года*
19.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKW

1 день
-5.06%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-9.17%
1 год
14.60%
3 года*
33.09%
5 лет*
1.76%
10 лет*
21.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTG.DE и ARKW

2026 (YTD)20252024202320222021
DTG.DE
Daimler Truck Holding AG		17.27%6.37%13.57%22.56%-10.36%-2.03%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-4.80%22.44%51.66%90.98%-65.48%-3.38%

Correlation

The correlation between DTG.DE and ARKW is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Daimler Truck Holding AG

ARK Next Generation Internet ETF

Часто сравнивают с DTG.DE:
DTG.DE с MBG.DEDTG.DE с BLKDTG.DE с DBK.DEDTG.DE с IS3N.DEDTG.DE с ALV.DEDTG.DE с BKNGDTG.DE с SPGI
Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с VGT

Доходность на риск

DTG.DE vs. ARKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTG.DE
Ранг доходности на риск DTG.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTG.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTG.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTG.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTG.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTG.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTG.DE c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daimler Truck Holding AG (DTG.DE) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTG.DEARKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
0.45

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
0.81

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.10

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

0.41

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.43

0.82

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTG.DE vs. ARKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTG.DE на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKW равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTG.DE и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTG.DEARKWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.45

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.58

-0.28

Просадки

Сравнение просадок DTG.DE и ARKW

Максимальная просадка DTG.DE за все время составила -37.82%, что меньше максимальной просадки ARKW в -77.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTG.DE и ARKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTG.DEARKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.82%

-77.83%

+40.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.71%

-35.41%

+11.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.57%

-36.91%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-75.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-22.48%

+19.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.32%

-22.47%

+8.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.82%

17.94%

-6.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DTG.DE и ARKW

Daimler Truck Holding AG (DTG.DE) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что DTG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTG.DEARKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

8.56%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.29%

23.28%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.60%

33.07%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.16%

42.50%

-10.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.16%

37.34%

-5.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTG.DE и ARKW

Дивидендная доходность DTG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности ARKW в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.70%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
DTG.DE
Daimler Truck Holding AG		4.54%5.09%5.16%3.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DTG.DE and ARKW have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTG.DE и ARKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор