Сравнение DTEGY с IUSQ.DE
DTEGY (Deutsche Telekom AG ADR) is a stock, while IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI). Over the past 10 years, DTEGY returned 12.47%/yr vs 12.91%/yr for IUSQ.DE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DTEGY и IUSQ.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DTEGY торгуется в USD, в то время как IUSQ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSQ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DTEGY показывает доходность 4.12%, что значительно ниже, чем у IUSQ.DE с доходностью 10.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DTEGY имеют среднегодовую доходность 12.47%, а акции IUSQ.DE немного впереди с 12.91%.
DTEGY
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- -3.93%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- 12.47%
IUSQ.DE
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 10.01%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 26.66%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 12.91%
Сравнение доходности по годам DTEGY и IUSQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEGY Deutsche Telekom AG ADR | 4.12% | 12.53% | 28.06% | 24.40% | 16.64% | 3.76% | 20.51% | 0.36% | 0.80% | 6.79% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 10.01% | 23.07% | 17.40% | 22.32% | -18.34% | 18.95% | 15.19% | 27.40% | -10.39% | 24.57% |
Correlation
The correlation between DTEGY and IUSQ.DE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between DTEGY and IUSQ.DE has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTEGY vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск
DTEGY
IUSQ.DE
Сравнение DTEGY c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTEGY | IUSQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.36 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 2.89 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 12.04 | -12.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTEGY и IUSQ.DE
Максимальная просадка DTEGY за все время составила -40.18%, что больше максимальной просадки IUSQ.DE в -34.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEGY и IUSQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTEGY | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.18% | -34.07% | -6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.68% | -8.85% | -10.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.44% | -17.48% | -3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.85% | -26.08% | +0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.18% | -34.07% | -6.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.47% | -1.91% | -13.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -5.02% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 2.13% | +8.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTEGY и IUSQ.DE
Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что DTEGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTEGY | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 3.93% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.94% | 9.72% | +9.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 12.49% | +11.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 15.50% | +5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 15.92% | +5.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTEGY и IUSQ.DE
Дивидендная доходность DTEGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, тогда как IUSQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEGY Deutsche Telekom AG ADR | 3.51% | 2.98% | 2.70% | 3.09% | 7.01% | 2.67% | 5.88% | 4.71% | 4.52% | 3.70% | 6.92% | 3.19% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DTEGY and IUSQ.DE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DTEGY и IUSQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор