Сравнение DTEGY с ENGI.PA
DTEGY (Deutsche Telekom AG ADR) and ENGI.PA (ENGIE SA) are both stocks. DTEGY operates in Telecom Services (Communication Services), while ENGI.PA operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, DTEGY returned 12.47%/yr vs 14.45%/yr for ENGI.PA. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DTEGY и ENGI.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DTEGY торгуется в USD, в то время как ENGI.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGI.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DTEGY показывает доходность 4.12%, что значительно ниже, чем у ENGI.PA с доходностью 26.99%. За последние 10 лет акции DTEGY уступали акциям ENGI.PA по среднегодовой доходности: 12.47% против 14.45% соответственно.
DTEGY
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- -3.93%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- 12.47%
ENGI.PA
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 26.99%
- 6 месяцев
- 31.21%
- 1 год
- 45.56%
- 3 года*
- 37.58%
- 5 лет*
- 25.85%
- 10 лет*
- 14.45%
Сравнение доходности по годам DTEGY и ENGI.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEGY Deutsche Telekom AG ADR | 4.12% | 12.53% | 28.06% | 24.40% | 16.64% | 3.76% | 20.51% | 0.36% | 0.80% | 6.79% |
ENGI.PA ENGIE SA | 26.99% | 80.31% | -1.09% | 34.91% | 4.06% | 0.90% | -5.36% | 15.85% | -12.11% | 43.57% |
Correlation
The correlation between DTEGY and ENGI.PA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2010 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between DTEGY and ENGI.PA has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTEGY vs. ENGI.PA — Ранг доходности на риск
DTEGY
ENGI.PA
Сравнение DTEGY c ENGI.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) и ENGIE SA (ENGI.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTEGY | ENGI.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.38 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 3.22 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 8.05 | -8.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTEGY и ENGI.PA
Максимальная просадка DTEGY за все время составила -40.18%, что меньше максимальной просадки ENGI.PA в -72.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEGY и ENGI.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTEGY | ENGI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.18% | -72.82% | +32.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.68% | -14.40% | -5.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.44% | -17.91% | -3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.85% | -34.17% | +8.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.18% | -47.76% | +7.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.47% | -4.05% | -11.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -46.20% | +36.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 5.79% | +5.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTEGY и ENGI.PA
Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с ENGIE SA (ENGI.PA) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что DTEGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENGI.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTEGY | ENGI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 5.33% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.94% | 17.99% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 21.95% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 23.90% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 25.09% | -3.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTEGY и ENGI.PA
Дивидендная доходность DTEGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности ENGI.PA в 4.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEGY Deutsche Telekom AG ADR | 3.51% | 2.98% | 2.70% | 3.09% | 7.01% | 2.67% | 5.88% | 4.71% | 4.52% | 3.70% | 6.92% | 3.19% |
ENGI.PA ENGIE SA | 4.91% | 6.60% | 9.34% | 8.79% | 6.35% | 4.07% | 0.00% | 2.57% | 5.75% | 5.93% | 8.25% | 6.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DTEGY и ENGI.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Telekom AG ADR и ENGIE SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DTEGY and ENGI.PA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DTEGY и ENGI.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор