Сравнение DTEGY с ENEL.MI
DTEGY (Deutsche Telekom AG ADR) and ENEL.MI (Enel SpA) are both stocks. DTEGY operates in Telecom Services (Communication Services), while ENEL.MI operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, DTEGY returned 12.47%/yr vs 16.16%/yr for ENEL.MI. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DTEGY и ENEL.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DTEGY торгуется в USD, в то время как ENEL.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENEL.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DTEGY показывает доходность 4.12%, что значительно ниже, чем у ENEL.MI с доходностью 11.27%. За последние 10 лет акции DTEGY уступали акциям ENEL.MI по среднегодовой доходности: 12.47% против 16.16% соответственно.
DTEGY
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- -3.93%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- 12.47%
ENEL.MI
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 30.12%
- 3 года*
- 26.95%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение доходности по годам DTEGY и ENEL.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEGY Deutsche Telekom AG ADR | 4.12% | 12.53% | 28.06% | 24.40% | 16.64% | 3.76% | 20.51% | 0.36% | 0.80% | 6.79% |
ENEL.MI Enel SpA | 11.27% | 54.38% | 2.16% | 47.14% | -27.94% | -18.12% | 33.94% | 44.24% | -1.88% | 45.52% |
Correlation
The correlation between DTEGY and ENEL.MI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2010 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between DTEGY and ENEL.MI has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTEGY vs. ENEL.MI — Ранг доходности на риск
DTEGY
ENEL.MI
Сравнение DTEGY c ENEL.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) и Enel SpA (ENEL.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTEGY | ENEL.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.26 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 2.31 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 6.46 | -6.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTEGY и ENEL.MI
Максимальная просадка DTEGY за все время составила -40.18%, что меньше максимальной просадки ENEL.MI в -62.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEGY и ENEL.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTEGY | ENEL.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.18% | -62.43% | +22.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.68% | -12.54% | -7.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.44% | -16.58% | -4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.85% | -56.89% | +31.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.18% | -60.65% | +20.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.47% | -5.96% | -9.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -20.97% | +11.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 4.49% | +6.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTEGY и ENEL.MI
Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Enel SpA (ENEL.MI) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что DTEGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENEL.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTEGY | ENEL.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 5.95% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.94% | 18.62% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 21.01% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 23.88% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 24.69% | -2.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTEGY и ENEL.MI
Дивидендная доходность DTEGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности ENEL.MI в 4.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEGY Deutsche Telekom AG ADR | 3.51% | 2.98% | 2.70% | 3.09% | 7.01% | 2.67% | 5.88% | 4.71% | 4.52% | 3.70% | 6.92% | 3.19% |
ENEL.MI Enel SpA | 4.95% | 4.98% | 5.44% | 5.56% | 7.55% | 5.08% | 3.96% | 3.96% | 4.70% | 3.51% | 3.82% | 3.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DTEGY и ENEL.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Telekom AG ADR и Enel SpA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DTEGY and ENEL.MI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DTEGY и ENEL.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор