PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTE.DE с ASWC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTE.DE с ASWC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DTE.DE (Deutsche Telekom AG) is a stock, while ASWC.DE (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR) is Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index. Over the past year, DTE.DE returned -15.07% vs 16.04% for ASWC.DE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DTE.DE и ASWC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deutsche Telekom AG (DTE.DE) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTE.DE показывает доходность 3.88%, что значительно ниже, чем у ASWC.DE с доходностью 13.04%.

DTE.DE

1 день
-0.96%
1 месяц
1.57%
С начала года
3.88%
6 месяцев
4.25%
1 год
-15.07%
3 года*
16.36%
5 лет*
13.65%
10 лет*
10.53%

ASWC.DE

1 день
-0.80%
1 месяц
8.64%
С начала года
13.04%
6 месяцев
15.13%
1 год
16.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTE.DE и ASWC.DE

2026 (YTD)202520242023
DTE.DE
Deutsche Telekom AG		3.88%-1.45%37.51%8.97%
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR		13.04%38.30%39.36%14.35%

Correlation

The correlation between DTE.DE and ASWC.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г.

0.12

The correlation between DTE.DE and ASWC.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deutsche Telekom AG

HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR

Часто сравнивают с DTE.DE:
DTE.DE с TMUSDTE.DE с VIV.PADTE.DE с CCOIDTE.DE с ^GSPCDTE.DE с IRDMDTE.DE с TDTE.DE с NASDX
Часто сравнивают с ASWC.DE:
ASWC.DE с NATOASWC.DE с DFEN.DEASWC.DE с NATP.LASWC.DE с EUDF.DEASWC.DE с SHLDASWC.DE с SXR8.DEASWC.DE с DFND.AS

Доходность на риск

DTE.DE vs. ASWC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTE.DE
Ранг доходности на риск DTE.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTE.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTE.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTE.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTE.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTE.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ASWC.DE
Ранг доходности на риск ASWC.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASWC.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASWC.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASWC.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASWC.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASWC.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTE.DE c ASWC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Telekom AG (DTE.DE) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTE.DEASWC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
0.84

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
1.30

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.16

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

1.36

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

3.10

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTE.DE vs. ASWC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTE.DE на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа ASWC.DE равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTE.DE и ASWC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTE.DEASWC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

0.84

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

1.91

-1.71

Просадки

Сравнение просадок DTE.DE и ASWC.DE

Максимальная просадка DTE.DE за все время составила -91.32%, что больше максимальной просадки ASWC.DE в -12.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTE.DE и ASWC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTE.DEASWC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.32%

-12.58%

-78.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.23%

-12.58%

-9.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.50%

-2.83%

-14.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.14%

-2.47%

-59.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.31%

5.51%

+7.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DTE.DE и ASWC.DE

Deutsche Telekom AG (DTE.DE) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что DTE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASWC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTE.DEASWC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

5.89%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.32%

15.89%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

20.35%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

19.12%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

19.12%

+0.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTE.DE и ASWC.DE

Дивидендная доходность DTE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как ASWC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DTE.DE
Deutsche Telekom AG		3.59%3.25%2.67%3.22%3.43%3.68%8.02%4.80%4.39%4.06%3.36%3.00%

Часто задаваемые вопросы

DTE.DE and ASWC.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTE.DE и ASWC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор