Сравнение DSPY.DE с JEIP.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR (DSPY.DE) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE).
DSPY.DE и JEIP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSPY.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г.. JEIP.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DSPY.DE и JEIP.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSPY.DE и JEIP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DSPY.DE IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR | -12.20% | 2.89% | -0.22% |
JEIP.DE JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 1.78% | -4.10% | -0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, DSPY.DE показывает доходность -12.20%, что значительно ниже, чем у JEIP.DE с доходностью 1.78%.
DSPY.DE
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -12.20%
- 6 месяцев
- -9.03%
- 1 год
- -4.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEIP.DE
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 4.84%
- 1 год
- 1.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSPY.DE и JEIP.DE
DSPY.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JEIP.DE в 0.35%.
Доходность на риск
DSPY.DE vs. JEIP.DE — Ранг доходности на риск
DSPY.DE
JEIP.DE
Сравнение DSPY.DE c JEIP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR (DSPY.DE) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSPY.DE | JEIP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 0.12 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | 0.24 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.04 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 1.06 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 3.29 | -2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSPY.DE | JEIP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 0.12 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | -0.09 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между DSPY.DE и JEIP.DE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSPY.DE и JEIP.DE
Дивидендная доходность DSPY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 61.53%, что больше доходности JEIP.DE в 7.53%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DSPY.DE IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR | 61.53% | 87.09% | 0.00% |
JEIP.DE JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 7.53% | 7.31% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок DSPY.DE и JEIP.DE
Максимальная просадка DSPY.DE за все время составила -23.33%, что больше максимальной просадки JEIP.DE в -18.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSPY.DE и JEIP.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSPY.DE | JEIP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.33% | -18.69% | -4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.33% | -8.94% | -14.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.33% | -5.64% | -17.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.59% | -7.39% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.24% | 1.73% | +8.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSPY.DE и JEIP.DE
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR (DSPY.DE) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что DSPY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEIP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSPY.DE | JEIP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 2.66% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.68% | 5.61% | +17.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.67% | 13.34% | +13.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.99% | 12.88% | +11.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.99% | 12.88% | +11.11% |