PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSHGX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSHGX с SSGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

DSHGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 нояб. 2011 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности DSHGX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSHGX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSHGX
DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio		0.68%21.42%15.89%20.19%-12.91%21.69%11.96%25.05%-11.70%20.69%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		1.29%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, DSHGX показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции DSHGX превзошли акции SSGLX по среднегодовой доходности: 11.73% против 8.79% соответственно.

DSHGX

1 день
2.57%
1 месяц
-5.81%
С начала года
0.68%
6 месяцев
4.21%
1 год
23.42%
3 года*
17.10%
5 лет*
10.32%
10 лет*
11.73%

SSGLX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.27%
1 год
26.80%
3 года*
15.14%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с DSHGX:
DSHGX с XEQT.TODSHGX с BWBIXDSHGX с DFAWDSHGX с IWYDSHGX с DFIVXDSHGX с DFSTXDSHGX с MVGIX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий DSHGX и SSGLX

DSHGX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

DSHGX
DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

DSHGX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSHGX
Ранг доходности на риск DSHGX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSHGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSHGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSHGX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSHGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSHGX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSHGX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSHGXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.76

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.37

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.35

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.11

9.17

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSHGX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSHGX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSGLX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSHGX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSHGXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.76

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.49

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.55

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.38

+0.33

Корреляция

Корреляция между DSHGX и SSGLX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSHGX и SSGLX

Дивидендная доходность DSHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности SSGLX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSHGX
DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio		3.17%3.20%5.56%6.18%9.61%6.56%2.10%2.50%4.62%1.11%3.07%3.04%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.36%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок DSHGX и SSGLX

Максимальная просадка DSHGX за все время составила -36.15%, примерно равная максимальной просадке SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSHGX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSHGXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.15%

-35.88%

-0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-11.22%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.82%

-30.08%

+8.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.15%

-35.88%

-0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-9.15%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-8.32%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.87%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DSHGX и SSGLX

Текущая волатильность для DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) составляет 5.56%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что DSHGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSHGXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

6.71%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

10.18%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

15.57%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

14.51%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

16.15%

-0.10%