Сравнение DRNL с MVLL
DRNL (Defiance 2X Daily Long Pure Drone & Aerial Automation ETF) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - DRNL tracks the BITA Pure Drone and Aerial Automation Index while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. DRNL charges 1.31%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.
Доходность
Сравнение доходности DRNL и MVLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRNL
- 1 день
- -10.22%
- 1 месяц
- -46.95%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVLL
- 1 день
- -17.84%
- 1 месяц
- -58.68%
- 6 месяцев
- 236.72%
- С начала года
- 199.07%
- 1 год
- 236.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRNL и MVLL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRNL Defiance 2X Daily Long Pure Drone & Aerial Automation ETF | -75.76% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 247.44% |
Correlation
The correlation between DRNL and MVLL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRNL vs. MVLL — Ранг доходности на риск
DRNL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MVLL
Сравнение DRNL c MVLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance 2X Daily Long Pure Drone & Aerial Automation ETF (DRNL) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRNL | MVLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRNL и MVLL
Максимальная просадка DRNL за все время составила -77.39%, что больше максимальной просадки MVLL в -71.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRNL и MVLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRNL | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.39% | -71.03% | -6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -71.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.39% | -71.03% | -6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.57% | -23.57% | -21.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 26.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRNL и MVLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRNL | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 58.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 123.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.22% | 151.72% | -13.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.22% | 149.89% | -11.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.22% | 149.89% | -11.67% |
Сравнение комиссий DRNL и MVLL
DRNL берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRNL и MVLL
Ни DRNL, ни MVLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DRNL and MVLL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRNL is cheaper at 1.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRNL is cheaper with a 1.31% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.
DRNL and MVLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DRNL tracks BITA Pure Drone and Aerial Automation Index, while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares. Their fees differ too: 1.31% for DRNL and 1.50% for MVLL.
Подберите оптимальное распределение для DRNL и MVLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор