PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRMU.TO с XUU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRMU.TO с XUU.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DRMU.TO (Desjardins RI USA Net-Zero Emissions Pathway ETF) and XUU.TO (iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DRMU.TO is actively managed, while XUU.TO is passively managed. Over the past 5 years, DRMU.TO returned 14.19%/yr vs 14.73%/yr for XUU.TO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DRMU.TO и XUU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Desjardins RI USA Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRMU.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRMU.TO показывает доходность 12.75%, что значительно ниже, чем у XUU.TO с доходностью 13.79%.

DRMU.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.85%
6 месяцев
9.72%
С начала года
12.75%
1 год
24.21%
3 года*
21.52%
5 лет*
14.19%
10 лет*
—

XUU.TO

1 день
-0.30%
1 месяц
0.91%
6 месяцев
10.41%
С начала года
13.79%
1 год
24.73%
3 года*
21.90%
5 лет*
14.73%
10 лет*
15.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRMU.TO и XUU.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DRMU.TO
Desjardins RI USA Net-Zero Emissions Pathway ETF		12.75%11.60%34.78%24.94%-16.67%26.25%20.57%24.54%-8.47%
XUU.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		13.79%11.25%34.07%23.11%-13.53%25.94%16.26%23.78%-10.17%

Correlation

The correlation between DRMU.TO and XUU.TO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2018 г.

0.57

Over the past year, DRMU.TO and XUU.TO have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Desjardins RI USA Net-Zero Emissions Pathway ETF

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

Часто сравнивают с DRMU.TO:
DRMU.TO с DRFD.TODRMU.TO с DRFE.TODRMU.TO с DANC.TODRMU.TO с DRFG.TODRMU.TO с COW.TODRMU.TO с DCBC.TODRMU.TO с DCG.TO
Часто сравнивают с XUU.TO:
XUU.TO с XUS.TOXUU.TO с VUN.TOXUU.TO с XAW.TOXUU.TO с XUU-U.TOXUU.TO с XIC.TOXUU.TO с VTIXUU.TO с VOO

Доходность на риск

DRMU.TO vs. XUU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRMU.TO
Ранг доходности на риск DRMU.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRMU.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRMU.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRMU.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRMU.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRMU.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XUU.TO
Ранг доходности на риск XUU.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUU.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUU.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUU.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUU.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUU.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRMU.TO c XUU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Desjardins RI USA Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRMU.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRMU.TOXUU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.96

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.72

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.82

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.31

10.55

-1.24

DRMU.TO vs. XUU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRMU.TO на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUU.TO равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRMU.TO и XUU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRMU.TO и XUU.TO

Максимальная просадка DRMU.TO за все время составила -24.56%, что меньше максимальной просадки XUU.TO в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRMU.TO и XUU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRMU.TOXUU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.56%

-28.22%

+3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-8.80%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.69%

-19.70%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.56%

-23.40%

-1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-1.18%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-4.12%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.35%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DRMU.TO и XUU.TO

Desjardins RI USA Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRMU.TO) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что DRMU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRMU.TOXUU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

3.17%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

9.92%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.83%

12.66%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

15.55%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.56%

16.58%

-1.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRMU.TO и XUU.TO

Дивидендная доходность DRMU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности XUU.TO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRMU.TO
Desjardins RI USA Net-Zero Emissions Pathway ETF		0.78%0.85%0.77%1.04%1.17%1.08%1.25%1.34%0.41%0.00%0.00%0.00%
XUU.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		1.02%1.16%1.02%1.22%1.38%1.01%1.33%1.68%1.74%1.49%1.65%1.53%

Часто задаваемые вопросы

DRMU.TO and XUU.TO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Desjardins and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRMU.TO и XUU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор