Сравнение DRMD.TO с XDSR.TO
DRMD.TO (Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF) and XDSR.TO (iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DRMD.TO is actively managed, while XDSR.TO is passively managed. Over the past 5 years, DRMD.TO returned 11.25%/yr vs 9.35%/yr for XDSR.TO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRMD.TO и XDSR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRMD.TO показывает доходность 11.91%, что значительно ниже, чем у XDSR.TO с доходностью 14.47%.
DRMD.TO
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 7.19%
- С начала года
- 11.91%
- 1 год
- 23.64%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- —
XDSR.TO
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 9.23%
- С начала года
- 14.47%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRMD.TO и XDSR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRMD.TO Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF | 11.91% | 27.57% | 11.54% | 13.94% | -8.20% | 9.85% | 20.29% |
XDSR.TO iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF | 14.47% | 16.99% | 12.43% | 16.82% | -14.11% | 10.06% | 23.07% |
Correlation
The correlation between DRMD.TO and XDSR.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г. | 0.43 |
Over the past year, DRMD.TO and XDSR.TO have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRMD.TO vs. XDSR.TO — Ранг доходности на риск
DRMD.TO
XDSR.TO
Сравнение DRMD.TO c XDSR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRMD.TO) и iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRMD.TO | XDSR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.85 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 7.22 | +0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRMD.TO и XDSR.TO
Максимальная просадка DRMD.TO за все время составила -23.39%, что меньше максимальной просадки XDSR.TO в -29.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRMD.TO и XDSR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRMD.TO | XDSR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.39% | -29.62% | +6.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -12.06% | +0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.40% | -15.63% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.39% | -29.62% | +6.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -2.98% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -6.24% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.08% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRMD.TO и XDSR.TO
Текущая волатильность для Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRMD.TO) составляет 3.23%, в то время как у iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что DRMD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDSR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRMD.TO | XDSR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 4.59% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.25% | 13.65% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 15.93% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 15.06% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 14.82% | -0.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRMD.TO и XDSR.TO
DRMD.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDSR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRMD.TO Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF | 0.00% | 0.00% | 12.27% | 1.86% | 2.45% | 2.04% | 1.64% |
XDSR.TO iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF | 1.71% | 1.83% | 1.94% | 1.94% | 2.27% | 1.45% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
DRMD.TO and XDSR.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Desjardins and iShares.
Подберите оптимальное распределение для DRMD.TO и XDSR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор