Сравнение DRMD.TO с QDX.TO
DRMD.TO (Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF) and QDX.TO (Mackenzie International Equity Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DRMD.TO is actively managed, while QDX.TO is passively managed. Over the past 5 years, DRMD.TO returned 11.25%/yr vs 11.33%/yr for QDX.TO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRMD.TO и QDX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRMD.TO показывает доходность 11.91%, что значительно ниже, чем у QDX.TO с доходностью 12.61%.
DRMD.TO
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 7.19%
- С начала года
- 11.91%
- 1 год
- 23.64%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- —
QDX.TO
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 7.55%
- С начала года
- 12.61%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRMD.TO и QDX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRMD.TO Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF | 11.91% | 27.57% | 11.54% | 13.94% | -8.20% | 9.85% | 20.29% |
QDX.TO Mackenzie International Equity Index ETF | 12.61% | 25.29% | 12.93% | 13.65% | -8.61% | 11.24% | 18.05% |
Correlation
The correlation between DRMD.TO and QDX.TO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г. | 0.42 |
Over the past year, DRMD.TO and QDX.TO have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRMD.TO vs. QDX.TO — Ранг доходности на риск
DRMD.TO
QDX.TO
Сравнение DRMD.TO c QDX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRMD.TO) и Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRMD.TO | QDX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.34 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 9.07 | -0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRMD.TO и QDX.TO
Максимальная просадка DRMD.TO за все время составила -23.39%, что меньше максимальной просадки QDX.TO в -28.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRMD.TO и QDX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRMD.TO | QDX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.39% | -28.08% | +4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -10.88% | -0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.40% | -14.25% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.39% | -23.55% | +0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -2.66% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -4.49% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.80% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRMD.TO и QDX.TO
Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRMD.TO) и Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO) имеют волатильность 3.23% и 3.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRMD.TO | QDX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 3.28% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.25% | 12.60% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 14.78% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 14.06% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 15.45% | -1.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRMD.TO и QDX.TO
DRMD.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRMD.TO Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF | 0.00% | 0.00% | 12.27% | 1.86% | 2.45% | 2.04% | 1.64% | 0.00% | 0.00% |
QDX.TO Mackenzie International Equity Index ETF | 2.37% | 2.51% | 2.48% | 2.61% | 2.73% | 2.25% | 1.91% | 2.76% | 3.03% |
Часто задаваемые вопросы
DRMD.TO and QDX.TO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Desjardins and Mackenzie.
Подберите оптимальное распределение для DRMD.TO и QDX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор