Сравнение DRIRX с JIEHX
DRIRX (Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund) and JIEHX (John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, DRIRX returned 1.25%/yr vs 9.83%/yr for JIEHX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRIRX charges 0.18%/yr vs 0.01%/yr for JIEHX.
Доходность
Сравнение доходности DRIRX и JIEHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRIRX показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у JIEHX с доходностью 12.13%.
DRIRX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- 2.32%
- С начала года
- 3.33%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- 4.44%
JIEHX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 8.95%
- С начала года
- 12.13%
- 1 год
- 23.16%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRIRX и JIEHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIRX Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund | 3.33% | 9.59% | 4.53% | 7.67% | -17.65% | 7.02% | 16.14% | 15.63% | -5.17% | 9.86% |
JIEHX John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio | 12.13% | 20.12% | 15.37% | 18.47% | -18.03% | 18.48% | 16.08% | 25.00% | -8.22% | 16.82% |
Correlation
The correlation between DRIRX and JIEHX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.56 |
The correlation between DRIRX and JIEHX shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRIRX vs. JIEHX — Ранг доходности на риск
DRIRX
JIEHX
Сравнение DRIRX c JIEHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund (DRIRX) и John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio (JIEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRIRX | JIEHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.58 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.12 | 11.06 | -2.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRIRX и JIEHX
Максимальная просадка DRIRX за все время составила -23.69%, что меньше максимальной просадки JIEHX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIRX и JIEHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRIRX | JIEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.69% | -32.55% | +8.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.09% | -9.18% | +5.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.60% | -16.15% | +8.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.69% | -25.70% | +2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.67% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -4.94% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 2.14% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIRX и JIEHX
Текущая волатильность для Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund (DRIRX) составляет 1.64%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio (JIEHX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что DRIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRIRX | JIEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 3.92% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 10.87% | -6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.16% | 13.02% | -7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.19% | 15.39% | -7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 16.45% | -8.87% |
Сравнение комиссий DRIRX и JIEHX
DRIRX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии JIEHX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIRX и JIEHX
Дивидендная доходность DRIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности JIEHX в 3.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIRX Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund | 6.22% | 5.80% | 4.18% | 3.62% | 7.41% | 4.42% | 3.00% | 2.51% | 2.59% | 1.48% | 1.34% |
JIEHX John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio | 3.16% | 3.55% | 1.76% | 2.17% | 6.57% | 5.15% | 3.18% | 6.88% | 6.99% | 1.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRIRX and JIEHX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JIEHX has higher volatility (3.92%) compared to DRIRX (1.64%). In terms of maximum drawdown, DRIRX dropped -23.69% vs JIEHX's -32.55%.
JIEHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRIRX и JIEHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор