Сравнение DRIRX с FRQAX
DRIRX (Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund) and FRQAX (Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, DRIRX returned 4.44%/yr vs 4.87%/yr for FRQAX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRIRX charges 0.18%/yr vs 0.71%/yr for FRQAX.
Доходность
Сравнение доходности DRIRX и FRQAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRIRX показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у FRQAX с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции DRIRX уступали акциям FRQAX по среднегодовой доходности: 4.44% против 4.87% соответственно.
DRIRX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- 2.32%
- С начала года
- 3.33%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- 4.44%
FRQAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.48%
- С начала года
- 3.51%
- 1 год
- 8.09%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 4.87%
Сравнение доходности по годам DRIRX и FRQAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIRX Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund | 3.33% | 9.59% | 4.53% | 7.67% | -17.65% | 7.02% | 16.14% | 15.63% | -5.17% | 9.86% |
FRQAX Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A | 3.51% | 9.54% | 4.21% | 8.24% | -12.60% | 3.56% | 9.32% | 12.33% | -3.06% | 10.34% |
Correlation
The correlation between DRIRX and FRQAX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.79 |
The correlation between DRIRX and FRQAX shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.91 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRIRX vs. FRQAX — Ранг доходности на риск
DRIRX
FRQAX
Сравнение DRIRX c FRQAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund (DRIRX) и Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A (FRQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRIRX | FRQAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.30 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.12 | 9.55 | -1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRIRX и FRQAX
Максимальная просадка DRIRX за все время составила -23.69%, что меньше максимальной просадки FRQAX в -38.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIRX и FRQAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRIRX | FRQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.69% | -38.22% | +14.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.09% | -3.46% | -0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.60% | -5.27% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.69% | -17.24% | -6.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.69% | -17.24% | -6.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.43% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -4.56% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.83% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIRX и FRQAX
Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund (DRIRX) и Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A (FRQAX) имеют волатильность 1.64% и 1.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRIRX | FRQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 1.58% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 3.67% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.16% | 4.33% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.19% | 5.59% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 5.28% | +2.30% |
Сравнение комиссий DRIRX и FRQAX
DRIRX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FRQAX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIRX и FRQAX
Дивидендная доходность DRIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности FRQAX в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIRX Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund | 6.22% | 5.80% | 4.18% | 3.62% | 7.41% | 4.42% | 3.00% | 2.51% | 2.59% | 1.48% | 1.34% | 0.00% |
FRQAX Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A | 2.89% | 2.72% | 2.71% | 2.46% | 4.74% | 5.76% | 3.26% | 2.93% | 5.33% | 16.05% | 2.18% | 3.81% |
Часто задаваемые вопросы
DRIRX and FRQAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRIRX has higher volatility (1.64%) compared to FRQAX (1.58%). In terms of maximum drawdown, DRIRX dropped -23.69% vs FRQAX's -38.22%.
FRQAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRIRX и FRQAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор