PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRGVX с MPITX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRGVX с MPITX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRGVX (BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I) and MPITX (BNY Mellon International Fund) are both mutual funds - DRGVX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BNY Mellon, while MPITX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by BNY Mellon. Over the past 10 years, DRGVX returned 13.75%/yr vs 8.15%/yr for MPITX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRGVX charges 0.68%/yr vs 1.03%/yr for MPITX.

Доходность

Сравнение доходности DRGVX и MPITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) и BNY Mellon International Fund (MPITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRGVX показывает доходность 14.17%, что значительно выше, чем у MPITX с доходностью 9.42%. За последние 10 лет акции DRGVX превзошли акции MPITX по среднегодовой доходности: 13.75% против 8.15% соответственно.

DRGVX

1 день
1.21%
1 месяц
4.66%
С начала года
14.17%
6 месяцев
15.61%
1 год
29.74%
3 года*
19.96%
5 лет*
13.43%
10 лет*
13.75%

MPITX

1 день
0.53%
1 месяц
2.60%
С начала года
9.42%
6 месяцев
11.51%
1 год
22.65%
3 года*
15.30%
5 лет*
7.10%
10 лет*
8.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRGVX и MPITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I		14.17%18.48%14.26%12.83%1.51%31.14%3.94%27.04%-10.52%15.06%
MPITX
BNY Mellon International Fund		9.42%31.06%1.61%17.01%-15.66%9.01%7.19%22.28%-16.66%27.96%

Correlation

The correlation between DRGVX and MPITX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.69

The correlation between DRGVX and MPITX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I

BNY Mellon International Fund

Часто сравнивают с DRGVX:
DRGVX с ACAZXDRGVX с VSMIXDRGVX с GSFTXDRGVX с AMBFXDRGVX с PSNYXDRGVX с SPYDRGVX с VTV
Часто сравнивают с MPITX:
MPITX с DBMYXMPITX с DTGRXMPITX с FAOCXMPITX с DSPIXMPITX с DRRIXMPITX с DNLAXMPITX с VXUS

Доходность на риск

DRGVX vs. MPITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRGVX
Ранг доходности на риск DRGVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGVX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGVX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGVX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MPITX
Ранг доходности на риск MPITX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPITX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPITX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPITX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPITX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPITX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRGVX c MPITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) и BNY Mellon International Fund (MPITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRGVXMPITXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.56

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
2.30

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.29

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

2.01

+2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.09

6.67

+10.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRGVX vs. MPITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRGVX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа MPITX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRGVX и MPITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRGVXMPITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.56

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.45

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.48

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.31

+0.35

Просадки

Сравнение просадок DRGVX и MPITX

Максимальная просадка DRGVX за все время составила -42.60%, что меньше максимальной просадки MPITX в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGVX и MPITX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRGVXMPITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.60%

-58.61%

+16.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-11.35%

+4.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.01%

-14.92%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.01%

-32.12%

+15.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.60%

-37.52%

-5.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.56%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-12.45%

+8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

3.41%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DRGVX и MPITX

Текущая волатильность для BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) составляет 3.64%, в то время как у BNY Mellon International Fund (MPITX) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что DRGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRGVXMPITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

4.49%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

12.04%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

14.60%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

15.75%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

16.98%

+1.85%

Сравнение комиссий DRGVX и MPITX

DRGVX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии MPITX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRGVX и MPITX

Дивидендная доходность DRGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности MPITX в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I		6.03%6.88%6.87%5.31%7.99%21.73%2.85%3.52%17.87%10.95%2.89%16.07%
MPITX
BNY Mellon International Fund		2.20%2.41%3.35%3.81%4.62%1.61%2.19%2.52%2.24%1.50%2.05%1.40%

Часто задаваемые вопросы

DRGVX and MPITX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPITX has higher volatility (4.49%) compared to DRGVX (3.64%). In terms of maximum drawdown, DRGVX dropped -42.60% vs MPITX's -58.61%.

DRGVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRGVX и MPITX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор