PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRGVX с MPITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRGVX с MPITX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) и BNY Mellon International Fund (MPITX).

DRGVX - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 31 мая 2001 г.. MPITX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 2 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DRGVX и MPITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) и BNY Mellon International Fund (MPITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRGVX и MPITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I		2.32%18.48%14.26%12.83%1.51%31.14%3.94%27.04%-10.52%15.06%
MPITX
BNY Mellon International Fund		3.29%31.06%1.61%17.01%-15.66%9.01%7.19%22.28%-16.66%27.96%

Доходность по периодам

С начала года, DRGVX показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у MPITX с доходностью 3.29%. За последние 10 лет акции DRGVX превзошли акции MPITX по среднегодовой доходности: 12.96% против 8.05% соответственно.

DRGVX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.93%
С начала года
2.32%
6 месяцев
7.39%
1 год
18.32%
3 года*
15.86%
5 лет*
12.62%
10 лет*
12.96%

MPITX

1 день
2.17%
1 месяц
-6.63%
С начала года
3.29%
6 месяцев
8.26%
1 год
25.37%
3 года*
13.67%
5 лет*
7.13%
10 лет*
8.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I

BNY Mellon International Fund

Часто сравнивают с DRGVX:
DRGVX с ACAZXDRGVX с VSMIXDRGVX с AMBFXDRGVX с SPYDRGVX с PRFDRGVX с VTVDRGVX с OAKLX
Часто сравнивают с MPITX:
MPITX с VXUSMPITX с DBMYXMPITX с DNLAXMPITX с DRRIXMPITX с DISSXMPITX с DSPIXMPITX с DTGRX

Сравнение комиссий DRGVX и MPITX

DRGVX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии MPITX в 1.03%.

MPITX
BNY Mellon International Fund
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I

Доходность на риск

DRGVX vs. MPITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRGVX
Ранг доходности на риск DRGVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGVX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MPITX
Ранг доходности на риск MPITX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPITX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPITX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPITX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPITX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPITX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRGVX c MPITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) и BNY Mellon International Fund (MPITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRGVXMPITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.65

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.10

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.06

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

7.69

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRGVX vs. MPITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRGVX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа MPITX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRGVX и MPITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRGVXMPITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.65

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.46

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.48

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.29

+0.32

Корреляция

Корреляция между DRGVX и MPITX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRGVX и MPITX

Дивидендная доходность DRGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности MPITX в 2.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I		6.72%6.88%6.87%5.31%7.99%21.73%2.85%3.52%17.87%10.95%2.89%16.07%
MPITX
BNY Mellon International Fund		2.33%2.41%3.35%3.81%4.62%1.61%2.19%2.52%2.24%1.50%2.05%1.40%

Просадки

Сравнение просадок DRGVX и MPITX

Максимальная просадка DRGVX за все время составила -42.60%, что меньше максимальной просадки MPITX в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGVX и MPITX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRGVXMPITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.60%

-58.61%

+16.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-11.35%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.01%

-32.12%

+15.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.60%

-37.52%

-5.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-8.96%

+4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-12.50%

+8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.04%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DRGVX и MPITX

Текущая волатильность для BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) составляет 4.71%, в то время как у BNY Mellon International Fund (MPITX) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что DRGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRGVXMPITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

6.91%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

10.62%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

15.83%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

15.53%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

16.91%

+1.91%