PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRFU.TO с XUU-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRFU.TO с XUU-U.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DRFU.TO (Desjardins RI USA Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF) and XUU-U.TO (iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DRFU.TO is actively managed, while XUU-U.TO is passively managed. Over the past 5 years, DRFU.TO returned 14.84%/yr vs 14.59%/yr for XUU-U.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DRFU.TO и XUU-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Desjardins RI USA Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFU.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DRFU.TO торгуется в CAD, в то время как XUU-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUU-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DRFU.TO показывает доходность 15.27%, что значительно выше, чем у XUU-U.TO с доходностью 13.42%.

DRFU.TO

1 день
0.00%
1 месяц
1.44%
6 месяцев
14.13%
С начала года
15.27%
1 год
29.62%
3 года*
24.00%
5 лет*
14.84%
10 лет*
—

XUU-U.TO

1 день
-0.82%
1 месяц
1.50%
6 месяцев
9.97%
С начала года
13.42%
1 год
23.77%
3 года*
21.61%
5 лет*
14.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRFU.TO и XUU-U.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DRFU.TO
Desjardins RI USA Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF		15.27%12.18%37.32%5.44%-9.19%29.41%7.31%6.47%
XUU-U.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		13.42%11.40%33.28%23.90%-15.09%28.35%16.34%6.82%

Correlation

The correlation between DRFU.TO and XUU-U.TO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г.

0.16

The correlation between DRFU.TO and XUU-U.TO shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Desjardins RI USA Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

Часто сравнивают с DRFU.TO:
DRFU.TO с DANC.TODRFU.TO с DCG.TODRFU.TO с DCS.TODRFU.TO с DRFD.TODRFU.TO с DRFE.TODRFU.TO с DRFG.TODRFU.TO с DRMC.TO
Часто сравнивают с XUU-U.TO:
XUU-U.TO с VFV.TOXUU-U.TO с XEQT.TOXUU-U.TO с XUU.TOXUU-U.TO с XAW.TOXUU-U.TO с XUH.TOXUU-U.TO с SPYXUU-U.TO с ZLB.TO

Доходность на риск

DRFU.TO vs. XUU-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRFU.TO
Ранг доходности на риск DRFU.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRFU.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRFU.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRFU.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRFU.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRFU.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XUU-U.TO
Ранг доходности на риск XUU-U.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUU-U.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUU-U.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUU-U.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUU-U.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUU-U.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRFU.TO c XUU-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Desjardins RI USA Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFU.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRFU.TOXUU-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.84

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
2.59

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.34

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

2.65

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.29

10.03

+5.26

DRFU.TO vs. XUU-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRFU.TO на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUU-U.TO равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRFU.TO и XUU-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRFU.TO и XUU-U.TO

Максимальная просадка DRFU.TO за все время составила -19.89%, что меньше максимальной просадки XUU-U.TO в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRFU.TO и XUU-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRFU.TOXUU-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.89%

-24.00%

+4.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-9.04%

+2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.89%

-20.43%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.89%

-22.44%

+2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.72%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-4.80%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.38%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DRFU.TO и XUU-U.TO

Текущая волатильность для Desjardins RI USA Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFU.TO) составляет 2.31%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что DRFU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUU-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRFU.TOXUU-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

3.29%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

10.50%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

13.01%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

17.25%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

17.98%

-1.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRFU.TO и XUU-U.TO

Дивидендная доходность DRFU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности XUU-U.TO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRFU.TO
Desjardins RI USA Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF		1.01%0.76%0.60%0.80%1.05%1.08%1.38%1.37%0.41%
XUU-U.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		1.04%1.15%1.05%1.14%1.32%0.97%1.21%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRFU.TO and XUU-U.TO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Desjardins and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRFU.TO и XUU-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор