Сравнение DRDR.L с GNOM.L
DRDR.L (iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)) and GNOM.L (Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - DRDR.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while GNOM.L is a Genomics fund tracking the Solactive Genomics v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DRDR.L returned 6.89%/yr vs 2.60%/yr for GNOM.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DRDR.L charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for GNOM.L.
Доходность
Сравнение доходности DRDR.L и GNOM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DRDR.L торгуется в GBp, в то время как GNOM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GNOM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DRDR.L показывает доходность 7.13%, что значительно ниже, чем у GNOM.L с доходностью 19.53%.
DRDR.L
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 6.18%
- 6 месяцев
- 2.06%
- С начала года
- 7.13%
- 1 год
- 24.74%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- -0.70%
- 10 лет*
- —
GNOM.L
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 3.78%
- 6 месяцев
- 12.47%
- С начала года
- 19.53%
- 1 год
- 57.17%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRDR.L и GNOM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DRDR.L iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) | 7.13% | 10.25% | 2.62% | -2.51% | -14.93% | -3.84% |
GNOM.L Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) | 19.53% | 10.80% | -16.55% | -10.48% | -29.74% | -8.05% |
Correlation
The correlation between DRDR.L and GNOM.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г. | 0.84 |
The correlation between DRDR.L and GNOM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRDR.L vs. GNOM.L — Ранг доходности на риск
DRDR.L
GNOM.L
Сравнение DRDR.L c GNOM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L) и Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) (GNOM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRDR.L | GNOM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 3.35 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 8.35 | -3.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRDR.L и GNOM.L
Максимальная просадка DRDR.L за все время составила -38.49%, что меньше максимальной просадки GNOM.L в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRDR.L и GNOM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRDR.L | GNOM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.49% | -67.55% | +29.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -16.99% | +4.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.88% | -45.06% | +22.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.85% | -38.02% | +26.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.39% | -43.90% | +26.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 6.82% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRDR.L и GNOM.L
Текущая волатильность для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L) составляет 4.92%, в то время как у Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) (GNOM.L) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что DRDR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNOM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRDR.L | GNOM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 8.65% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 21.54% | -9.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.92% | 29.25% | -13.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.13% | 32.06% | -9.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.53% | 32.06% | -9.53% |
Сравнение комиссий DRDR.L и GNOM.L
DRDR.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GNOM.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRDR.L и GNOM.L
Ни DRDR.L, ни GNOM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DRDR.L and GNOM.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRDR.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRDR.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for GNOM.L.
DRDR.L is categorized as Health & Biotech Equities, while GNOM.L is Genomics. DRDR.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while GNOM.L tracks Solactive Genomics v2 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.40% for DRDR.L and 0.50% for GNOM.L.
Подберите оптимальное распределение для DRDR.L и GNOM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор