PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRDR.L с GNOG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRDR.L с GNOG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRDR.L (iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)) and GNOG.L (Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds tracking the MSCI World/Health Care NR USD, from iShares and Global X respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, DRDR.L returned 3.43%/yr vs -1.86%/yr for GNOG.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DRDR.L charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for GNOG.L.

Доходность

Сравнение доходности DRDR.L и GNOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L) и Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GNOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DRDR.L торгуется в GBp, в то время как GNOG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GNOG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DRDR.L показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у GNOG.L с доходностью 12.27%.

DRDR.L

1 день
3.48%
1 месяц
6.16%
С начала года
1.01%
6 месяцев
-0.48%
1 год
21.74%
3 года*
3.43%
5 лет*
-0.91%
10 лет*
—

GNOG.L

1 день
5.70%
1 месяц
13.66%
С начала года
12.27%
6 месяцев
9.47%
1 год
59.40%
3 года*
-1.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRDR.L и GNOG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
DRDR.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)		1.01%10.25%2.62%-2.51%-14.93%-6.21%
GNOG.L
Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF		12.27%12.03%-16.98%-11.35%-29.74%-10.30%

Correlation

The correlation between DRDR.L and GNOG.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г.

0.86

The correlation between DRDR.L and GNOG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DRDR.L и GNOG.L

Секторы
DRDR.L
GNOG.L

Здравоохранение

98.0%
99.7%

Технологии

1.2%
0.3%

Промышленность

0.4%

-

Сырьевые материалы

0.4%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

DRDR.L
98.0%
GNOG.L
99.7%

Технологии

DRDR.L
1.2%
GNOG.L
0.3%

Промышленность

DRDR.L
0.4%
GNOG.L

-

Сырьевые материалы

DRDR.L
0.4%
GNOG.L

-

Финансовые услуги

DRDR.L
0.2%
GNOG.L

-

Потребительский защитный сектор

DRDR.L
0.1%
GNOG.L

-

Коммуникационные услуги

DRDR.L

-

GNOG.L

-

Потребительский циклический сектор

DRDR.L

-

GNOG.L

-

Энергетика

DRDR.L

-

GNOG.L

-

Недвижимость

DRDR.L

-

GNOG.L

-

Коммунальные услуги

DRDR.L

-

GNOG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)

Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF

Часто сравнивают с DRDR.L:
DRDR.L с AGES.LDRDR.L с XLVDRDR.L с ESIH.LDRDR.L с DOCG.LDRDR.L с IUHC.LDRDR.L с IUIT.LDRDR.L с SWDA.L
Часто сравнивают с GNOG.L:
GNOG.L с BTEE.LGNOG.L с BIGT.LGNOG.L с DOCT.LGNOG.L с SBIO.LGNOG.L с XGES.LGNOG.L с XSHC.LGNOG.L с BTEK.L

Доходность на риск

DRDR.L vs. GNOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRDR.L
Ранг доходности на риск DRDR.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRDR.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRDR.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRDR.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRDR.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRDR.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GNOG.L
Ранг доходности на риск GNOG.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOG.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOG.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOG.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOG.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOG.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRDR.L c GNOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L) и Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GNOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRDR.LGNOG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.16

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.95

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

3.44

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

8.72

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRDR.L vs. GNOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRDR.L на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа GNOG.L равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRDR.L и GNOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRDR.LGNOG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.16

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

-0.36

+0.70

Просадки

Сравнение просадок DRDR.L и GNOG.L

Максимальная просадка DRDR.L за все время составила -38.49%, что меньше максимальной просадки GNOG.L в -67.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRDR.L и GNOG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRDR.LGNOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.49%

-67.50%

+29.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-17.16%

+4.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.38%

-47.97%

+25.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.88%

-41.78%

+24.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.17%

-44.20%

+29.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

6.79%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DRDR.L и GNOG.L

Текущая волатильность для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L) составляет 4.79%, в то время как у Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GNOG.L) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что DRDR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRDR.LGNOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

7.97%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

19.73%

-8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

27.38%

-11.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

31.21%

-13.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

31.21%

-12.63%

Сравнение комиссий DRDR.L и GNOG.L

DRDR.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GNOG.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRDR.L и GNOG.L

Ни DRDR.L, ни GNOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DRDR.L and GNOG.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DRDR.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DRDR.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for GNOG.L.

Both ETFs track MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.40% for DRDR.L and 0.50% for GNOG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRDR.L и GNOG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор