PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DR7E.DE с XMOV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DR7E.DE с XMOV.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DR7E.DE (Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating) and XMOV.DE (Xtrackers Future Mobility UCITS ETF) are both Technology Equities funds - DR7E.DE tracks the Solactive Autonomous & Electric Vehicles while XMOV.DE tracks the Nasdaq Global Future Mobility. Both are passively managed. Over the past 3 years, DR7E.DE returned 18.20%/yr vs 24.46%/yr for XMOV.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DR7E.DE charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for XMOV.DE.

Доходность

Сравнение доходности DR7E.DE и XMOV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE) и Xtrackers Future Mobility UCITS ETF (XMOV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DR7E.DE показывает доходность 41.08%, что значительно выше, чем у XMOV.DE с доходностью 27.31%.

DR7E.DE

1 день
-1.47%
1 месяц
7.64%
С начала года
41.08%
6 месяцев
38.98%
1 год
84.37%
3 года*
18.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

XMOV.DE

1 день
-2.17%
1 месяц
6.38%
С начала года
27.31%
6 месяцев
25.09%
1 год
51.20%
3 года*
24.46%
5 лет*
13.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DR7E.DE и XMOV.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
DR7E.DE
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating		41.08%15.37%0.76%23.30%-30.28%-2.43%
XMOV.DE
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF		27.31%14.79%20.92%46.97%-25.82%-4.35%

Correlation

The correlation between DR7E.DE and XMOV.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г.

0.88

The correlation between DR7E.DE and XMOV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

Часто сравнивают с DR7E.DE:
DR7E.DE с VFEA.DEDR7E.DE с WNDY.DEDR7E.DE с VWCE.DEDR7E.DE с CBUV.DEDR7E.DE с SY7D.DEDR7E.DE с FLRA.DEDR7E.DE с H4ZX.DE
Часто сравнивают с XMOV.DE:
XMOV.DE с SILJXMOV.DE с WITS.ASXMOV.DE с IITU.LXMOV.DE с VUGXMOV.DE с VOOXMOV.DE с XAIXXMOV.DE с MGK

Доходность на риск

DR7E.DE vs. XMOV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DR7E.DE
Ранг доходности на риск DR7E.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DR7E.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DR7E.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DR7E.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DR7E.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DR7E.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XMOV.DE
Ранг доходности на риск XMOV.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMOV.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMOV.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMOV.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMOV.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMOV.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DR7E.DE c XMOV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE) и Xtrackers Future Mobility UCITS ETF (XMOV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DR7E.DEXMOV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.67
2.57

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.58
3.41

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.45

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.52

4.71

+3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.61

17.12

+7.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DR7E.DE vs. XMOV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DR7E.DE на текущий момент составляет 3.67, что выше коэффициента Шарпа XMOV.DE равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DR7E.DE и XMOV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DR7E.DEXMOV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67

2.57

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.76

-0.47

Просадки

Сравнение просадок DR7E.DE и XMOV.DE

Максимальная просадка DR7E.DE за все время составила -40.66%, что больше максимальной просадки XMOV.DE в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DR7E.DE и XMOV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DR7E.DEXMOV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.66%

-34.78%

-5.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-10.87%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.99%

-24.70%

-9.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-2.17%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.33%

-7.53%

-10.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.00%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DR7E.DE и XMOV.DE

Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Xtrackers Future Mobility UCITS ETF (XMOV.DE) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что DR7E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMOV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DR7E.DEXMOV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

8.84%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.91%

15.94%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.14%

19.94%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.01%

19.34%

+5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.01%

20.77%

+4.24%

Сравнение комиссий DR7E.DE и XMOV.DE

DR7E.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XMOV.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DR7E.DE и XMOV.DE

Ни DR7E.DE, ни XMOV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DR7E.DE and XMOV.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMOV.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMOV.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for DR7E.DE.

DR7E.DE tracks Solactive Autonomous & Electric Vehicles, while XMOV.DE tracks Nasdaq Global Future Mobility. They also come from different issuers: Global X and Xtrackers. Their fees differ too: 0.50% for DR7E.DE and 0.35% for XMOV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DR7E.DE и XMOV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор