PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DR7E.DE с VVSM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DR7E.DE с VVSM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DR7E.DE (Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating) and VVSM.DE (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DR7E.DE is a Technology Equities fund tracking the Solactive Autonomous & Electric Vehicles, while VVSM.DE is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DR7E.DE returned 18.20%/yr vs 56.95%/yr for VVSM.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DR7E.DE charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for VVSM.DE.

Доходность

Сравнение доходности DR7E.DE и VVSM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DR7E.DE показывает доходность 41.08%, что значительно ниже, чем у VVSM.DE с доходностью 86.02%.

DR7E.DE

1 день
-1.47%
1 месяц
7.64%
С начала года
41.08%
6 месяцев
38.98%
1 год
84.37%
3 года*
18.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

VVSM.DE

1 день
-2.77%
1 месяц
17.60%
С начала года
86.02%
6 месяцев
84.42%
1 год
162.55%
3 года*
56.95%
5 лет*
38.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DR7E.DE и VVSM.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
DR7E.DE
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating		41.08%15.37%0.76%23.30%-30.28%-2.43%
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		86.02%33.22%31.47%70.16%-32.77%2.10%

Correlation

The correlation between DR7E.DE and VVSM.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г.

0.79

The correlation between DR7E.DE and VVSM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating

VanEck Semiconductor UCITS ETF

Часто сравнивают с DR7E.DE:
DR7E.DE с VFEA.DEDR7E.DE с WNDY.DEDR7E.DE с VWCE.DEDR7E.DE с CBUV.DEDR7E.DE с SY7D.DEDR7E.DE с FLRA.DEDR7E.DE с H4ZX.DE
Часто сравнивают с VVSM.DE:
VVSM.DE с SMHVVSM.DE с SEC0.DEVVSM.DE с QDVE.DEVVSM.DE с LSMC.DEVVSM.DE с VUAA.LVVSM.DE с XAIX.DEVVSM.DE с V

Доходность на риск

DR7E.DE vs. VVSM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DR7E.DE
Ранг доходности на риск DR7E.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DR7E.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DR7E.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DR7E.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DR7E.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DR7E.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VVSM.DE
Ранг доходности на риск VVSM.DE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVSM.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVSM.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVSM.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVSM.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVSM.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DR7E.DE c VVSM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DR7E.DEVVSM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.67
5.17

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.58
5.30

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.68

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.52

14.16

-5.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.61

48.94

-24.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DR7E.DE vs. VVSM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DR7E.DE на текущий момент составляет 3.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVSM.DE равному 5.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DR7E.DE и VVSM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DR7E.DEVVSM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67

5.17

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.24

-0.95

Просадки

Сравнение просадок DR7E.DE и VVSM.DE

Максимальная просадка DR7E.DE за все время составила -40.66%, что больше максимальной просадки VVSM.DE в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DR7E.DE и VVSM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DR7E.DEVVSM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.66%

-37.64%

-3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-11.65%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.99%

-37.53%

+3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-2.77%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.33%

-10.22%

-8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.38%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DR7E.DE и VVSM.DE

Текущая волатильность для Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE) составляет 9.64%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE) волатильность равна 12.04%. Это указывает на то, что DR7E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVSM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DR7E.DEVVSM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

12.04%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.91%

24.35%

-7.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.14%

31.92%

-8.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.01%

31.15%

-6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.01%

30.81%

-5.80%

Сравнение комиссий DR7E.DE и VVSM.DE

DR7E.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VVSM.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DR7E.DE и VVSM.DE

Ни DR7E.DE, ни VVSM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DR7E.DE and VVSM.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VVSM.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VVSM.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for DR7E.DE.

DR7E.DE is categorized as Technology Equities, while VVSM.DE is Semiconductors. DR7E.DE tracks Solactive Autonomous & Electric Vehicles, while VVSM.DE tracks MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for DR7E.DE and 0.35% for VVSM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DR7E.DE и VVSM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор