PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DQEIX с SNIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DQEIX с SNIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Global Equity Income Fund (DQEIX) и BNY Mellon International Equity Fund (SNIEX).

DQEIX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 17 окт. 2007 г.. SNIEX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 21 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DQEIX и SNIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Global Equity Income Fund (DQEIX) и BNY Mellon International Equity Fund (SNIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DQEIX и SNIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DQEIX
BNY Mellon Global Equity Income Fund		1.89%24.64%6.54%9.70%-3.72%14.32%5.62%25.80%-5.61%18.18%
SNIEX
BNY Mellon International Equity Fund		0.77%39.57%-7.97%13.97%-19.01%7.69%13.91%20.39%-17.20%28.69%

Доходность по периодам

С начала года, DQEIX показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у SNIEX с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции DQEIX превзошли акции SNIEX по среднегодовой доходности: 9.52% против 6.35% соответственно.

DQEIX

1 день
0.86%
1 месяц
-7.50%
С начала года
1.89%
6 месяцев
6.63%
1 год
17.39%
3 года*
12.36%
5 лет*
9.28%
10 лет*
9.52%

SNIEX

1 день
2.17%
1 месяц
-6.40%
С начала года
0.77%
6 месяцев
3.54%
1 год
27.44%
3 года*
11.72%
5 лет*
4.16%
10 лет*
6.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Global Equity Income Fund

BNY Mellon International Equity Fund

Часто сравнивают с DQEIX:
DQEIX с DAGVXDQEIX с DGRODQEIX с DFLYXDQEIX с DRLIXDQEIX с DIERXDQEIX с DISRXDQEIX с DIBRX
Часто сравнивают с SNIEX:
SNIEX с DIBRXSNIEX с DLDRXSNIEX с DGLRXSNIEX с DIERXSNIEX с SDSCXSNIEX с DISRXSNIEX с DQIRX

Сравнение комиссий DQEIX и SNIEX

DQEIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SNIEX в 0.82%.

DQEIX
BNY Mellon Global Equity Income Fund
SNIEX
BNY Mellon International Equity Fund

Доходность на риск

DQEIX vs. SNIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DQEIX
Ранг доходности на риск DQEIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DQEIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DQEIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DQEIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DQEIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DQEIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SNIEX
Ранг доходности на риск SNIEX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNIEX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNIEX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNIEX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNIEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNIEX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DQEIX c SNIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Equity Income Fund (DQEIX) и BNY Mellon International Equity Fund (SNIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DQEIXSNIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.76

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.26

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.32

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

8.79

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DQEIX vs. SNIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DQEIX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNIEX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DQEIX и SNIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DQEIXSNIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.76

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.16

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.29

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.20

+0.23

Корреляция

Корреляция между DQEIX и SNIEX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DQEIX и SNIEX

Дивидендная доходность DQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, что меньше доходности SNIEX в 18.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DQEIX
BNY Mellon Global Equity Income Fund		12.84%13.55%12.56%7.65%14.39%12.69%1.97%3.41%10.50%5.32%5.83%6.94%
SNIEX
BNY Mellon International Equity Fund		18.67%18.82%38.06%7.05%3.67%3.35%1.51%2.55%2.26%1.34%1.40%1.13%

Просадки

Сравнение просадок DQEIX и SNIEX

Максимальная просадка DQEIX за все время составила -52.75%, что меньше максимальной просадки SNIEX в -56.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DQEIX и SNIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DQEIXSNIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-56.96%

+4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-11.22%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.65%

-35.87%

+17.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.69%

-36.74%

+4.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-8.86%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-15.58%

+8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.97%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DQEIX и SNIEX

Текущая волатильность для BNY Mellon Global Equity Income Fund (DQEIX) составляет 4.62%, в то время как у BNY Mellon International Equity Fund (SNIEX) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что DQEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DQEIXSNIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

6.84%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

10.95%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

16.02%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.79%

26.39%

-13.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

22.20%

-7.62%