Сравнение DPYG.L с TRET.L
DPYG.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and TRET.L (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) are both REIT funds - DPYG.L tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (GBP Hedged) while TRET.L tracks the GPR Global 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DPYG.L returned 1.37%/yr vs 3.44%/yr for TRET.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DPYG.L charges 0.64%/yr vs 0.25%/yr for TRET.L.
Доходность
Сравнение доходности DPYG.L и TRET.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DPYG.L торгуется в GBP, в то время как TRET.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRET.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DPYG.L показывает доходность 6.70%, что значительно выше, чем у TRET.L с доходностью 4.45%.
DPYG.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- —
TRET.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- 11.75%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DPYG.L и TRET.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPYG.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 6.70% | 7.38% | 2.06% | 9.46% | -22.94% | 27.74% | -13.64% | 13.17% |
TRET.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 4.41% | 6.27% | 2.82% | 8.24% | -16.84% | 30.96% | -9.65% | 6.80% |
Correlation
The correlation between DPYG.L and TRET.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between DPYG.L and TRET.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DPYG.L и TRET.L
Секторы
DPYG.L
TRET.L
Недвижимость
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
DPYG.L
TRET.L
Финансовые услуги
DPYG.L
TRET.L
Потребительский циклический сектор
DPYG.L
TRET.L
Сырьевые материалы
DPYG.L
-
TRET.L
-
Коммуникационные услуги
DPYG.L
-
TRET.L
-
Потребительский защитный сектор
DPYG.L
-
TRET.L
-
Энергетика
DPYG.L
-
TRET.L
-
Здравоохранение
DPYG.L
-
TRET.L
-
Промышленность
DPYG.L
-
TRET.L
-
Технологии
DPYG.L
-
TRET.L
-
Коммунальные услуги
DPYG.L
-
TRET.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPYG.L vs. TRET.L — Ранг доходности на риск
DPYG.L
TRET.L
Сравнение DPYG.L c TRET.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPYG.L | TRET.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.30 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 4.07 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPYG.L | TRET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.94 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.22 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.20 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок DPYG.L и TRET.L
Максимальная просадка DPYG.L за все время составила -42.55%, что больше максимальной просадки TRET.L в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPYG.L и TRET.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPYG.L | TRET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.55% | -36.12% | -6.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.07% | -9.00% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.89% | -15.30% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.83% | -27.34% | -4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -5.44% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -10.55% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.88% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPYG.L и TRET.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L) имеют волатильность 3.43% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPYG.L | TRET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 3.60% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.58% | 10.02% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.15% | 12.51% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.14% | 15.62% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.43% | 17.77% | -0.34% |
Сравнение комиссий DPYG.L и TRET.L
DPYG.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии TRET.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPYG.L и TRET.L
Дивидендная доходность DPYG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности TRET.L в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPYG.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.95% | 3.02% | 3.11% | 3.00% | 3.71% | 2.13% | 2.98% | 2.95% | 2.99% |
TRET.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 3.49% | 3.54% | 3.56% | 3.54% | 4.56% | 1.86% | 4.18% | 0.62% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DPYG.L and TRET.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRET.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRET.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.64% for DPYG.L.
DPYG.L tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (GBP Hedged), while TRET.L tracks GPR Global 100 Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.64% for DPYG.L and 0.25% for TRET.L.
Подберите оптимальное распределение для DPYG.L и TRET.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор