Сравнение DPYE.L с XRES.L
DPYE.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and XRES.L (Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both REIT funds - DPYE.L tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged) while XRES.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DPYE.L returned 0.11%/yr vs 3.74%/yr for XRES.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DPYE.L charges 0.64%/yr vs 0.14%/yr for XRES.L.
Доходность
Сравнение доходности DPYE.L и XRES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DPYE.L торгуется в EUR, в то время как XRES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XRES.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DPYE.L показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у XRES.L с доходностью 10.30%.
DPYE.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 6.32%
- 1 год
- 8.86%
- 3 года*
- 6.76%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- —
XRES.L
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- 6.62%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 6.16%
Сравнение доходности по годам DPYE.L и XRES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPYE.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 5.70% | 5.47% | 0.74% | 8.05% | -23.49% | 27.34% | -12.56% | 18.22% | 0.64% |
XRES.L Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 10.30% | -8.35% | 9.20% | 9.33% | -21.39% | 57.90% | -11.41% | 29.97% | 12.25% |
Correlation
The correlation between DPYE.L and XRES.L is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г. | 0.80 |
The correlation between DPYE.L and XRES.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DPYE.L и XRES.L
Секторы
DPYE.L
XRES.L
Недвижимость
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
DPYE.L
XRES.L
Финансовые услуги
DPYE.L
XRES.L
-
Потребительский циклический сектор
DPYE.L
XRES.L
-
Сырьевые материалы
DPYE.L
-
XRES.L
-
Коммуникационные услуги
DPYE.L
-
XRES.L
-
Потребительский защитный сектор
DPYE.L
-
XRES.L
-
Энергетика
DPYE.L
-
XRES.L
-
Здравоохранение
DPYE.L
-
XRES.L
-
Промышленность
DPYE.L
-
XRES.L
-
Технологии
DPYE.L
-
XRES.L
-
Коммунальные услуги
DPYE.L
-
XRES.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPYE.L vs. XRES.L — Ранг доходности на риск
DPYE.L
XRES.L
Сравнение DPYE.L c XRES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPYE.L | XRES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.10 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.03 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | 2.08 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPYE.L | XRES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.54 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.21 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.36 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок DPYE.L и XRES.L
Максимальная просадка DPYE.L за все время составила -41.46%, что больше максимальной просадки XRES.L в -37.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPYE.L и XRES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPYE.L | XRES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -37.20% | -4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -7.30% | -2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.31% | -21.10% | +3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.12% | -32.56% | -0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.13% | -8.61% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.75% | -11.30% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 3.62% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPYE.L и XRES.L
Текущая волатильность для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) составляет 3.37%, в то время как у Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что DPYE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPYE.L | XRES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 4.20% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 10.06% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.05% | 13.82% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 17.90% | -2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 18.91% | -1.67% |
Сравнение комиссий DPYE.L и XRES.L
DPYE.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии XRES.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPYE.L и XRES.L
Ни DPYE.L, ни XRES.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DPYE.L and XRES.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRES.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRES.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.64% for DPYE.L.
DPYE.L tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged), while XRES.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.64% for DPYE.L and 0.14% for XRES.L.
Подберите оптимальное распределение для DPYE.L и XRES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор