Сравнение DPYE.L с XDER.L
DPYE.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and XDER.L (Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C) are both REIT funds - DPYE.L tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged) while XDER.L tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, DPYE.L returned 0.11%/yr vs -4.63%/yr for XDER.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DPYE.L charges 0.64%/yr vs 0.33%/yr for XDER.L.
Доходность
Сравнение доходности DPYE.L и XDER.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DPYE.L торгуется в EUR, в то время как XDER.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDER.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DPYE.L показывает доходность 5.70%, что значительно выше, чем у XDER.L с доходностью -0.91%.
DPYE.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 6.32%
- 1 год
- 8.86%
- 3 года*
- 6.76%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- —
XDER.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- -2.93%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- -0.17%
Сравнение доходности по годам DPYE.L и XDER.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPYE.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 5.70% | 5.47% | 0.74% | 8.05% | -23.49% | 27.34% | -12.56% | 18.22% | 0.64% |
XDER.L Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C | -0.89% | 5.37% | -3.55% | 15.78% | -36.38% | 17.58% | -11.09% | 29.87% | -4.34% |
Correlation
The correlation between DPYE.L and XDER.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г. | 0.69 |
The correlation between DPYE.L and XDER.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DPYE.L и XDER.L
Секторы
DPYE.L
XDER.L
Недвижимость
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
DPYE.L
XDER.L
Финансовые услуги
DPYE.L
XDER.L
Потребительский циклический сектор
DPYE.L
XDER.L
Сырьевые материалы
DPYE.L
-
XDER.L
-
Коммуникационные услуги
DPYE.L
-
XDER.L
-
Потребительский защитный сектор
DPYE.L
-
XDER.L
-
Энергетика
DPYE.L
-
XDER.L
-
Здравоохранение
DPYE.L
-
XDER.L
-
Промышленность
DPYE.L
-
XDER.L
-
Технологии
DPYE.L
-
XDER.L
-
Коммунальные услуги
DPYE.L
-
XDER.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPYE.L vs. XDER.L — Ранг доходности на риск
DPYE.L
XDER.L
Сравнение DPYE.L c XDER.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) и Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (XDER.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPYE.L | XDER.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.98 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | -0.19 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | -0.47 | +3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPYE.L | XDER.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | -0.19 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.22 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.28 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок DPYE.L и XDER.L
Максимальная просадка DPYE.L за все время составила -41.46%, что меньше максимальной просадки XDER.L в -46.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPYE.L и XDER.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPYE.L | XDER.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -46.15% | +4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -15.76% | +6.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.31% | -20.21% | +2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.12% | -46.15% | +13.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.13% | -28.15% | +20.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.75% | -14.23% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 6.20% | -3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPYE.L и XDER.L
Текущая волатильность для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) составляет 3.37%, в то время как у Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (XDER.L) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что DPYE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDER.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPYE.L | XDER.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 5.52% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 13.13% | -4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.05% | 15.72% | -4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 21.32% | -6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 19.62% | -2.38% |
Сравнение комиссий DPYE.L и XDER.L
DPYE.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии XDER.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPYE.L и XDER.L
Ни DPYE.L, ни XDER.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DPYE.L and XDER.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDER.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDER.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.64% for DPYE.L.
DPYE.L tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged), while XDER.L tracks FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.64% for DPYE.L and 0.33% for XDER.L.
Подберите оптимальное распределение для DPYE.L и XDER.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор