Сравнение DPYE.L с IPRP.L
DPYE.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and IPRP.L (iShares European Property Yield UCITS ETF) are both REIT funds from iShares - DPYE.L tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged) while IPRP.L tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, DPYE.L returned 0.11%/yr vs -3.67%/yr for IPRP.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DPYE.L charges 0.64%/yr vs 0.40%/yr for IPRP.L.
Доходность
Сравнение доходности DPYE.L и IPRP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DPYE.L торгуется в EUR, в то время как IPRP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IPRP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DPYE.L показывает доходность 5.70%, что значительно выше, чем у IPRP.L с доходностью 0.44%.
DPYE.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 6.76%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- —
IPRP.L
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- -0.95%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- -3.67%
- 10 лет*
- 1.01%
Сравнение доходности по годам DPYE.L и IPRP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPYE.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 5.70% | 5.47% | 0.74% | 8.05% | -23.49% | 27.34% | -12.56% | 18.22% | 0.64% |
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | 0.46% | 8.23% | 0.12% | 18.50% | -36.77% | 8.88% | -8.80% | 26.50% | -2.70% |
Correlation
The correlation between DPYE.L and IPRP.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г. | 0.65 |
The correlation between DPYE.L and IPRP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DPYE.L и IPRP.L
Секторы
DPYE.L
IPRP.L
Недвижимость
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
DPYE.L
IPRP.L
Финансовые услуги
DPYE.L
IPRP.L
-
Потребительский циклический сектор
DPYE.L
IPRP.L
-
Сырьевые материалы
DPYE.L
-
IPRP.L
-
Коммуникационные услуги
DPYE.L
-
IPRP.L
-
Потребительский защитный сектор
DPYE.L
-
IPRP.L
-
Энергетика
DPYE.L
-
IPRP.L
-
Здравоохранение
DPYE.L
-
IPRP.L
-
Промышленность
DPYE.L
-
IPRP.L
-
Технологии
DPYE.L
-
IPRP.L
-
Коммунальные услуги
DPYE.L
-
IPRP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPYE.L vs. IPRP.L — Ранг доходности на риск
DPYE.L
IPRP.L
Сравнение DPYE.L c IPRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) и iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPYE.L | IPRP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.00 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | -0.06 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | -0.17 | +3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPYE.L | IPRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | -0.06 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.17 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.13 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок DPYE.L и IPRP.L
Максимальная просадка DPYE.L за все время составила -41.46%, что меньше максимальной просадки IPRP.L в -65.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPYE.L и IPRP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPYE.L | IPRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -65.62% | +24.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -15.28% | +5.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.31% | -16.33% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.12% | -49.08% | +15.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.13% | -24.53% | +16.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.75% | -15.57% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 5.73% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPYE.L и IPRP.L
Текущая волатильность для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) составляет 3.37%, в то время как у iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что DPYE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPYE.L | IPRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 4.46% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 12.68% | -4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.05% | 14.87% | -3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 21.37% | -6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 19.33% | -2.09% |
Сравнение комиссий DPYE.L и IPRP.L
DPYE.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IPRP.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPYE.L и IPRP.L
DPYE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IPRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPYE.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | 3.34% | 3.32% | 3.30% | 3.05% | 4.90% | 2.47% | 2.96% | 3.46% | 3.70% | 3.20% | 3.07% | 3.60% |
Часто задаваемые вопросы
DPYE.L and IPRP.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IPRP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IPRP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.64% for DPYE.L.
DPYE.L tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged), while IPRP.L tracks FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR. Their fees differ too: 0.64% for DPYE.L and 0.40% for IPRP.L.
Подберите оптимальное распределение для DPYE.L и IPRP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор