PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPYA.L с XRES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DPYA.L с XRES.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DPYA.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)) and XRES.L (Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both REIT funds - DPYA.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while XRES.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DPYA.L returned 0.70%/yr vs 2.78%/yr for XRES.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DPYA.L charges 0.59%/yr vs 0.14%/yr for XRES.L.

Доходность

Сравнение доходности DPYA.L и XRES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (DPYA.L) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DPYA.L показывает доходность 6.77%, что значительно ниже, чем у XRES.L с доходностью 9.04%.

DPYA.L

1 день
0.28%
1 месяц
-1.15%
С начала года
6.77%
6 месяцев
7.84%
1 год
10.62%
3 года*
8.60%
5 лет*
0.70%
10 лет*
—

XRES.L

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.28%
С начала года
9.04%
6 месяцев
8.82%
1 год
9.37%
3 года*
9.53%
5 лет*
2.78%
10 лет*
6.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPYA.L и XRES.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DPYA.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)		6.77%9.25%-0.10%9.70%-24.03%25.35%-9.35%21.05%-4.06%
XRES.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		9.04%3.99%2.44%12.71%-25.97%46.91%-3.45%27.10%1.69%

Correlation

The correlation between DPYA.L and XRES.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2018 г.

0.89

The correlation between DPYA.L and XRES.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DPYA.L и XRES.L

Секторы
DPYA.L
XRES.L

Недвижимость

100.0%
100.0%

Финансовые услуги

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

DPYA.L
100.0%
XRES.L
100.0%

Финансовые услуги

DPYA.L
0.1%
XRES.L

-

Потребительский циклический сектор

DPYA.L
0.0%
XRES.L

-

Сырьевые материалы

DPYA.L

-

XRES.L

-

Коммуникационные услуги

DPYA.L

-

XRES.L

-

Потребительский защитный сектор

DPYA.L

-

XRES.L

-

Энергетика

DPYA.L

-

XRES.L

-

Здравоохранение

DPYA.L

-

XRES.L

-

Промышленность

DPYA.L

-

XRES.L

-

Технологии

DPYA.L

-

XRES.L

-

Коммунальные услуги

DPYA.L

-

XRES.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с DPYA.L:
DPYA.L с VNQDPYA.L с CSPX.LDPYA.L с SCHHDPYA.L с XLREDPYA.L с ISAC.LDPYA.L с VWRA.LDPYA.L с VOO
Часто сравнивают с XRES.L:
XRES.L с XLREXRES.L с VNQXRES.L с VWRA.LXRES.L с IUSP.LXRES.L с REMXRES.L с GBRE.LXRES.L с FREL

Доходность на риск

DPYA.L vs. XRES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPYA.L
Ранг доходности на риск DPYA.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPYA.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPYA.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPYA.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPYA.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPYA.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
XRES.L
Ранг доходности на риск XRES.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRES.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRES.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRES.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRES.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRES.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPYA.L c XRES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (DPYA.L) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPYA.LXRES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
0.71

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
1.08

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.12

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

3.26

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPYA.L vs. XRES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPYA.L на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRES.L равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPYA.L и XRES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPYA.LXRES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.71

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.15

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.39

-0.22

Просадки

Сравнение просадок DPYA.L и XRES.L

Максимальная просадка DPYA.L за все время составила -42.96%, что больше максимальной просадки XRES.L в -37.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPYA.L и XRES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPYA.LXRES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.96%

-37.84%

-5.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-7.56%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.07%

-17.95%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.79%

-34.70%

+0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-3.19%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.39%

-10.17%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.87%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DPYA.L и XRES.L

Текущая волатильность для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (DPYA.L) составляет 3.57%, в то время как у Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что DPYA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPYA.LXRES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

4.47%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

9.68%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

13.25%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

18.47%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

18.89%

-0.64%

Сравнение комиссий DPYA.L и XRES.L

DPYA.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XRES.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPYA.L и XRES.L

Ни DPYA.L, ни XRES.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DPYA.L and XRES.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XRES.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRES.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.59% for DPYA.L.

DPYA.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while XRES.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for DPYA.L and 0.14% for XRES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPYA.L и XRES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор