Сравнение DPYA.L с XREP.L
DPYA.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)) and XREP.L (Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP) are both REIT funds - DPYA.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while XREP.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DPYA.L returned 8.60%/yr vs 9.48%/yr for XREP.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DPYA.L charges 0.59%/yr vs 0.14%/yr for XREP.L.
Доходность
Сравнение доходности DPYA.L и XREP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DPYA.L торгуется в USD, в то время как XREP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XREP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DPYA.L показывает доходность 6.77%, что значительно ниже, чем у XREP.L с доходностью 9.03%.
DPYA.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 6.77%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- 8.60%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- —
XREP.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 9.04%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DPYA.L и XREP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DPYA.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) | 6.77% | 9.25% | -0.10% | 9.70% | 7.08% |
XREP.L Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP | 9.03% | 4.22% | 2.34% | 12.23% | 7.91% |
Correlation
The correlation between DPYA.L and XREP.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2022 г. | 0.85 |
The correlation between DPYA.L and XREP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DPYA.L и XREP.L
Секторы
DPYA.L
XREP.L
Недвижимость
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
DPYA.L
XREP.L
Финансовые услуги
DPYA.L
XREP.L
-
Потребительский циклический сектор
DPYA.L
XREP.L
-
Сырьевые материалы
DPYA.L
-
XREP.L
-
Коммуникационные услуги
DPYA.L
-
XREP.L
-
Потребительский защитный сектор
DPYA.L
-
XREP.L
-
Энергетика
DPYA.L
-
XREP.L
-
Здравоохранение
DPYA.L
-
XREP.L
-
Промышленность
DPYA.L
-
XREP.L
-
Технологии
DPYA.L
-
XREP.L
-
Коммунальные услуги
DPYA.L
-
XREP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPYA.L vs. XREP.L — Ранг доходности на риск
DPYA.L
XREP.L
Сравнение DPYA.L c XREP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (DPYA.L) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPYA.L | XREP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 0.32 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 0.48 | +3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPYA.L | XREP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.21 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.35 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок DPYA.L и XREP.L
Максимальная просадка DPYA.L за все время составила -42.96%, что больше максимальной просадки XREP.L в -28.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPYA.L и XREP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPYA.L | XREP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.96% | -28.63% | -14.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -28.63% | +18.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.07% | -28.63% | +10.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -20.87% | +17.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.39% | -9.73% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 19.33% | -16.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPYA.L и XREP.L
Текущая волатильность для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (DPYA.L) составляет 3.57%, в то время как у Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что DPYA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XREP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPYA.L | XREP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 4.27% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 9.75% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 44.18% | -32.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 28.34% | -12.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 28.34% | -10.09% |
Сравнение комиссий DPYA.L и XREP.L
DPYA.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XREP.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPYA.L и XREP.L
Ни DPYA.L, ни XREP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DPYA.L and XREP.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XREP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XREP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.59% for DPYA.L.
DPYA.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while XREP.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for DPYA.L and 0.14% for XREP.L.
Подберите оптимальное распределение для DPYA.L и XREP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор