PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DPYA.L с IWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DPYA.L и IWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (DPYA.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DPYA.L и IWDA.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DPYA.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)
1.72%9.25%-0.10%9.70%-24.03%25.35%-9.35%21.05%-4.06%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
-2.32%21.03%19.11%24.27%-18.11%22.19%16.06%27.13%-10.78%

Доходность по периодам

С начала года, DPYA.L показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью -2.32%.


DPYA.L

1 день
1.46%
1 месяц
-6.66%
С начала года
1.72%
6 месяцев
0.69%
1 год
8.09%
3 года*
6.86%
5 лет*
1.57%
10 лет*

IWDA.L

1 день
2.92%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
1.15%
1 год
20.54%
3 года*
17.66%
5 лет*
10.54%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий DPYA.L и IWDA.L

DPYA.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%.


Доходность на риск

DPYA.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DPYA.L
Ранг доходности на риск DPYA.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPYA.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPYA.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPYA.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPYA.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPYA.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина

IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPYA.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (DPYA.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DPYA.LIWDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.31

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

1.86

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.27

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

2.31

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.78

9.49

-6.71

DPYA.L vs. IWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPYA.L на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа IWDA.L равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPYA.L и IWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DPYA.LIWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.31

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.67

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.75

-0.61

Корреляция

Корреляция между DPYA.L и IWDA.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DPYA.L и IWDA.L

Ни DPYA.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DPYA.L и IWDA.L

Максимальная просадка DPYA.L за все время составила -42.96%, что больше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPYA.L и IWDA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


DPYA.LIWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.96%

-34.11%

-8.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-11.56%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.79%

-25.88%

-7.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-5.16%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-4.48%

-8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.11%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DPYA.L и IWDA.L

Текущая волатильность для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (DPYA.L) составляет 4.82%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что DPYA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DPYA.LIWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

5.47%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

8.94%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

15.63%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

15.63%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

15.86%

+2.46%