Сравнение DPYA.L с IWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (DPYA.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).
DPYA.L и IWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DPYA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 10 мая 2018 г.. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DPYA.L и IWDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DPYA.L и IWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPYA.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) | 1.72% | 9.25% | -0.10% | 9.70% | -24.03% | 25.35% | -9.35% | 21.05% | -4.06% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -2.32% | 21.03% | 19.11% | 24.27% | -18.11% | 22.19% | 16.06% | 27.13% | -10.78% |
Доходность по периодам
С начала года, DPYA.L показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью -2.32%.
DPYA.L
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 8.09%
- 3 года*
- 6.86%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- —
IWDA.L
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 12.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPYA.L и IWDA.L
DPYA.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%.
Доходность на риск
DPYA.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск
DPYA.L
IWDA.L
Сравнение DPYA.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (DPYA.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPYA.L | IWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.31 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.86 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.27 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 2.31 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 9.49 | -6.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPYA.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.31 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.67 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.75 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между DPYA.L и IWDA.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPYA.L и IWDA.L
Ни DPYA.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DPYA.L и IWDA.L
Максимальная просадка DPYA.L за все время составила -42.96%, что больше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPYA.L и IWDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| DPYA.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.96% | -34.11% | -8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -11.56% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.79% | -25.88% | -7.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.35% | -5.16% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -4.48% | -8.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.11% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPYA.L и IWDA.L
Текущая волатильность для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (DPYA.L) составляет 4.82%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что DPYA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DPYA.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 5.47% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | 8.94% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 15.63% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 15.63% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 15.86% | +2.46% |