Сравнение DPYA.L с TRET.L
DPYA.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)) and TRET.L (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) are both REIT funds - DPYA.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while TRET.L tracks the GPR Global 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DPYA.L returned 0.70%/yr vs 2.34%/yr for TRET.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DPYA.L charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for TRET.L.
Доходность
Сравнение доходности DPYA.L и TRET.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DPYA.L показывает доходность 6.77%, что значительно выше, чем у TRET.L с доходностью 4.02%.
DPYA.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 6.77%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- 8.60%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- —
TRET.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DPYA.L и TRET.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPYA.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) | 6.77% | 9.25% | -0.10% | 9.70% | -24.03% | 25.35% | -9.35% | 14.38% |
TRET.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 4.02% | 14.43% | 1.05% | 13.94% | -25.68% | 29.73% | -6.91% | 10.01% |
Correlation
The correlation between DPYA.L and TRET.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2019 г. | 0.96 |
The correlation between DPYA.L and TRET.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DPYA.L и TRET.L
Секторы
DPYA.L
TRET.L
Недвижимость
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
DPYA.L
TRET.L
Финансовые услуги
DPYA.L
TRET.L
Потребительский циклический сектор
DPYA.L
TRET.L
Сырьевые материалы
DPYA.L
-
TRET.L
-
Коммуникационные услуги
DPYA.L
-
TRET.L
-
Потребительский защитный сектор
DPYA.L
-
TRET.L
-
Энергетика
DPYA.L
-
TRET.L
-
Здравоохранение
DPYA.L
-
TRET.L
-
Промышленность
DPYA.L
-
TRET.L
-
Технологии
DPYA.L
-
TRET.L
-
Коммунальные услуги
DPYA.L
-
TRET.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPYA.L vs. TRET.L — Ранг доходности на риск
DPYA.L
TRET.L
Сравнение DPYA.L c TRET.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (DPYA.L) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPYA.L | TRET.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.01 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 3.55 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPYA.L | TRET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.86 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.14 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.22 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок DPYA.L и TRET.L
Максимальная просадка DPYA.L за все время составила -42.96%, примерно равная максимальной просадке TRET.L в -42.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPYA.L и TRET.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPYA.L | TRET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.96% | -42.26% | -0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -10.49% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.07% | -16.92% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.79% | -33.35% | -0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -5.89% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.39% | -11.96% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.00% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPYA.L и TRET.L
Текущая волатильность для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (DPYA.L) составляет 3.57%, в то время как у VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что DPYA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRET.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPYA.L | TRET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 3.91% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 9.60% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 12.33% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 16.82% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 19.18% | -0.93% |
Сравнение комиссий DPYA.L и TRET.L
DPYA.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TRET.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPYA.L и TRET.L
DPYA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRET.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPYA.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRET.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 3.49% | 3.54% | 3.56% | 3.54% | 4.56% | 1.86% | 4.18% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, DPYA.L and TRET.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TRET.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRET.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for DPYA.L.
DPYA.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while TRET.L tracks GPR Global 100 Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.59% for DPYA.L and 0.25% for TRET.L.
Подберите оптимальное распределение для DPYA.L и TRET.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор