PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPYA.L с IWDP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DPYA.L с IWDP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DPYA.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)) and IWDP.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP) are both REIT funds from iShares tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, DPYA.L returned 0.70%/yr vs 0.69%/yr for IWDP.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DPYA.L и IWDP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (DPYA.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DPYA.L торгуется в USD, в то время как IWDP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DPYA.L показывает доходность 6.77%, а IWDP.L немного ниже – 6.60%.

DPYA.L

1 день
0.28%
1 месяц
-1.15%
С начала года
6.77%
6 месяцев
7.84%
1 год
10.62%
3 года*
8.60%
5 лет*
0.70%
10 лет*
—

IWDP.L

1 день
0.29%
1 месяц
-1.04%
С начала года
6.60%
6 месяцев
7.85%
1 год
10.45%
3 года*
8.47%
5 лет*
0.69%
10 лет*
3.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPYA.L и IWDP.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DPYA.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)		6.77%9.25%-0.10%9.70%-24.03%25.35%-9.35%21.05%-4.06%
IWDP.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP		6.60%9.39%-0.46%9.48%-24.03%25.78%-9.82%22.02%-4.09%

Correlation

The correlation between DPYA.L and IWDP.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2018 г.

0.93

The correlation between DPYA.L and IWDP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DPYA.L и IWDP.L

Секторы
DPYA.L
IWDP.L

Недвижимость

100.0%
100.0%

Финансовые услуги

0.1%
0.1%

Потребительский циклический сектор

0.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

DPYA.L
100.0%
IWDP.L
100.0%

Финансовые услуги

DPYA.L
0.1%
IWDP.L
0.1%

Потребительский циклический сектор

DPYA.L
0.0%
IWDP.L
0.0%

Сырьевые материалы

DPYA.L

-

IWDP.L

-

Коммуникационные услуги

DPYA.L

-

IWDP.L

-

Потребительский защитный сектор

DPYA.L

-

IWDP.L

-

Энергетика

DPYA.L

-

IWDP.L

-

Здравоохранение

DPYA.L

-

IWDP.L

-

Промышленность

DPYA.L

-

IWDP.L

-

Технологии

DPYA.L

-

IWDP.L

-

Коммунальные услуги

DPYA.L

-

IWDP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP

Часто сравнивают с DPYA.L:
DPYA.L с VNQDPYA.L с CSPX.LDPYA.L с SCHHDPYA.L с XLREDPYA.L с ISAC.LDPYA.L с VWRA.LDPYA.L с VOO
Часто сравнивают с IWDP.L:
IWDP.L с TRET.DEIWDP.L с IUSP.LIWDP.L с VNQIWDP.L с HPRO.LIWDP.L с BIRDXIWDP.L с BBOX.LIWDP.L с ZPRP.DE

Доходность на риск

DPYA.L vs. IWDP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPYA.L
Ранг доходности на риск DPYA.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPYA.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPYA.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPYA.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPYA.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPYA.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IWDP.L
Ранг доходности на риск IWDP.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDP.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDP.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDP.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDP.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDP.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPYA.L c IWDP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (DPYA.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPYA.LIWDP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
0.90

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
1.37

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

1.02

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

3.48

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPYA.L vs. IWDP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPYA.L на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWDP.L равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPYA.L и IWDP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPYA.LIWDP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.90

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.04

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.14

+0.03

Просадки

Сравнение просадок DPYA.L и IWDP.L

Максимальная просадка DPYA.L за все время составила -42.96%, что меньше максимальной просадки IWDP.L в -69.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPYA.L и IWDP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPYA.LIWDP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.96%

-69.98%

+27.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-10.16%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.07%

-17.59%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.79%

-33.61%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-4.01%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.39%

-14.68%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.99%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DPYA.L и IWDP.L

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (DPYA.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L) имеют волатильность 3.57% и 3.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPYA.LIWDP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.53%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

8.76%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

11.56%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

15.91%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

17.01%

+1.24%

Сравнение комиссий DPYA.L и IWDP.L

И DPYA.L, и IWDP.L имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPYA.L и IWDP.L

DPYA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWDP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPYA.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWDP.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP		3.03%3.13%3.17%3.14%3.56%2.17%3.11%3.03%3.82%3.05%2.96%2.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DPYA.L and IWDP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DPYA.L and IWDP.L have the same expense ratio: 0.59% per year.

Both ETFs track FTSE EPRA Nareit Global TR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPYA.L и IWDP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор