Сравнение DPREX с WARAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) и Allspring Absolute Return Fund (WARAX).
DPREX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 5 дек. 1995 г.. WARAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DPREX и WARAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DPREX и WARAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPREX Delaware Global Listed Real Assets Fund | 7.30% | 18.95% | -1.23% | 7.01% | -7.07% | 19.08% | 1.22% | 30.71% | -7.79% | 1.00% |
WARAX Allspring Absolute Return Fund | 14.43% | 8.07% | 5.93% | 12.53% | -2.75% | 2.25% | -3.25% | 11.65% | -5.78% | 12.11% |
Доходность по периодам
С начала года, DPREX показывает доходность 7.30%, что значительно ниже, чем у WARAX с доходностью 14.43%. За последние 10 лет акции DPREX превзошли акции WARAX по среднегодовой доходности: 6.02% против 5.57% соответственно.
DPREX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 6.02%
WARAX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 14.43%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 5.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPREX и WARAX
DPREX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии WARAX в 0.70%.
Доходность на риск
DPREX vs. WARAX — Ранг доходности на риск
DPREX
WARAX
Сравнение DPREX c WARAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) и Allspring Absolute Return Fund (WARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPREX | WARAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 2.42 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.31 | 3.24 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.44 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 4.17 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.01 | 9.81 | +7.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPREX | WARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 2.42 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.91 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.71 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.59 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между DPREX и WARAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPREX и WARAX
Дивидендная доходность DPREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности WARAX в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPREX Delaware Global Listed Real Assets Fund | 2.68% | 2.60% | 2.46% | 1.73% | 14.25% | 5.80% | 1.71% | 3.87% | 2.49% | 3.69% | 22.78% | 12.98% |
WARAX Allspring Absolute Return Fund | 1.75% | 2.00% | 10.90% | 2.80% | 2.34% | 3.23% | 3.34% | 3.38% | 2.66% | 1.77% | 0.76% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок DPREX и WARAX
Максимальная просадка DPREX за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки WARAX в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPREX и WARAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DPREX | WARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.95% | -23.16% | -48.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -5.06% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | -14.64% | -4.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -23.16% | -8.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -0.55% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -3.88% | -6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 2.15% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPREX и WARAX
Текущая волатильность для Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) составляет 3.12%, в то время как у Allspring Absolute Return Fund (WARAX) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что DPREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DPREX | WARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 3.67% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.03% | 7.22% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 8.82% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.47% | 7.60% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.21% | 7.91% | +5.30% |