PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOXFX с FAERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOXFX с FAERX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DOXFX (Dodge & Cox International Stock X) and FAERX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class M) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, DOXFX returned 20.55%/yr vs 8.31%/yr for FAERX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DOXFX charges 0.52%/yr vs 1.65%/yr for FAERX.

Доходность

Сравнение доходности DOXFX и FAERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DOXFX

1 день
-1.02%
1 месяц
3.55%
С начала года
11.66%
6 месяцев
14.56%
1 год
29.55%
3 года*
20.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

FAERX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
-2.43%
3 года*
8.31%
5 лет*
3.03%
10 лет*
6.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOXFX и FAERX

2026 (YTD)2025202420232022
DOXFX
Dodge & Cox International Stock X		11.66%38.90%3.85%16.81%-0.58%
FAERX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class M		0.00%14.70%4.40%19.78%-2.98%

Correlation

The correlation between DOXFX and FAERX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г.

0.74

Over the past year, the correlation between DOXFX and FAERX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox International Stock X

Fidelity Advisor Overseas Fund Class M

Часто сравнивают с DOXFX:
DOXFX с DODWXDOXFX с RERGXDOXFX с FBCGDOXFX с FXAIXDOXFX с FIDZXDOXFX с SWISXDOXFX с MIEIX
Часто сравнивают с FAERX:
FAERX с FAOSXFAERX с FAOIXFAERX с SWISXFAERX с GTMIXFAERX с TROIXFAERX с EPDIXFAERX с BIGFX

Доходность на риск

DOXFX vs. FAERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOXFX
Ранг доходности на риск DOXFX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXFX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXFX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXFX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXFX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXFX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FAERX
Ранг доходности на риск FAERX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAERX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAERX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAERX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAERX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAERX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOXFX c FAERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOXFXFAERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
-0.24

+2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
-0.27

+3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.96

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

-0.30

+3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.48

-0.51

+10.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOXFX vs. FAERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOXFX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа FAERX равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOXFX и FAERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOXFXFAERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

-0.24

+2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.31

+1.12

Просадки

Сравнение просадок DOXFX и FAERX

Максимальная просадка DOXFX за все время составила -14.41%, что меньше максимальной просадки FAERX в -60.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXFX и FAERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOXFXFAERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.41%

-60.14%

+45.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-7.29%

-3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.41%

-14.00%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-5.89%

+4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-14.37%

+11.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

4.01%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DOXFX и FAERX

Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DOXFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOXFXFAERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

0.00%

+4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

3.97%

+6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.06%

9.16%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

16.73%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

16.69%

-2.79%

Сравнение комиссий DOXFX и FAERX

DOXFX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FAERX в 1.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOXFX и FAERX

Дивидендная доходность DOXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности FAERX в 7.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOXFX
Dodge & Cox International Stock X		4.61%5.15%2.36%2.38%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAERX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class M		7.94%7.94%0.96%0.51%0.12%2.07%0.00%1.15%4.25%3.35%0.80%0.09%

Часто задаваемые вопросы

DOXFX and FAERX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOXFX has higher volatility (4.19%) compared to FAERX (0.00%). In terms of maximum drawdown, DOXFX dropped -14.41% vs FAERX's -60.14%.

DOXFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOXFX и FAERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор