Сравнение DOCG.L с SBIO.L
DOCG.L (L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF) and SBIO.L (Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - DOCG.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while SBIO.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, DOCG.L returned -2.78%/yr vs 5.79%/yr for SBIO.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DOCG.L charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for SBIO.L.
Доходность
Сравнение доходности DOCG.L и SBIO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DOCG.L торгуется в GBp, в то время как SBIO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SBIO.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DOCG.L показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у SBIO.L с доходностью 4.76%.
DOCG.L
- 1 день
- 5.29%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 32.51%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- -2.78%
- 10 лет*
- —
SBIO.L
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 42.70%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 8.29%
Сравнение доходности по годам DOCG.L и SBIO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCG.L L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF | 0.55% | 16.50% | 3.57% | -6.64% | -25.94% | 1.46% | 63.33% | 0.69% |
SBIO.L Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF | 4.76% | 23.42% | -0.28% | 0.83% | -1.37% | 0.45% | 23.61% | 7.67% |
Correlation
The correlation between DOCG.L and SBIO.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2019 г. | 0.72 |
The correlation between DOCG.L and SBIO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DOCG.L и SBIO.L
Секторы
DOCG.L
SBIO.L
Здравоохранение
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
DOCG.L
SBIO.L
Технологии
DOCG.L
SBIO.L
-
Сырьевые материалы
DOCG.L
-
SBIO.L
-
Коммуникационные услуги
DOCG.L
-
SBIO.L
-
Потребительский циклический сектор
DOCG.L
-
SBIO.L
-
Потребительский защитный сектор
DOCG.L
-
SBIO.L
-
Энергетика
DOCG.L
-
SBIO.L
-
Финансовые услуги
DOCG.L
-
SBIO.L
-
Промышленность
DOCG.L
-
SBIO.L
-
Недвижимость
DOCG.L
-
SBIO.L
-
Коммунальные услуги
DOCG.L
-
SBIO.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCG.L vs. SBIO.L — Ранг доходности на риск
DOCG.L
SBIO.L
Сравнение DOCG.L c SBIO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCG.L) и Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOCG.L | SBIO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.36 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 5.97 | -3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 17.07 | -12.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOCG.L | SBIO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 2.16 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.28 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.33 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок DOCG.L и SBIO.L
Максимальная просадка DOCG.L за все время составила -51.45%, что больше максимальной просадки SBIO.L в -34.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCG.L и SBIO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCG.L | SBIO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.45% | -34.90% | -16.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.84% | -7.11% | -8.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.52% | -26.49% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.65% | -30.92% | -18.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.42% | -2.14% | -25.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.11% | -10.64% | -16.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.89% | 2.49% | +4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCG.L и SBIO.L
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCG.L) и Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L) имеют волатильность 6.96% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCG.L | SBIO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 6.73% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | 15.04% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 19.68% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.99% | 20.81% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.45% | 22.49% | +0.96% |
Сравнение комиссий DOCG.L и SBIO.L
DOCG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SBIO.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCG.L и SBIO.L
Ни DOCG.L, ни SBIO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DOCG.L and SBIO.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBIO.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBIO.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for DOCG.L.
DOCG.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while SBIO.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD. They also come from different issuers: Legal & General and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for DOCG.L and 0.40% for SBIO.L.
Подберите оптимальное распределение для DOCG.L и SBIO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор