PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCG.L с FBT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOCG.L с FBT.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DOCG.L (L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF) and FBT.L (First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc) are both Health & Biotech Equities funds - DOCG.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while FBT.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, DOCG.L returned -2.78%/yr vs 8.09%/yr for FBT.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DOCG.L charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for FBT.L.

Доходность

Сравнение доходности DOCG.L и FBT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCG.L) и First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc (FBT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOCG.L показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у FBT.L с доходностью 8.97%.

DOCG.L

1 день
5.29%
1 месяц
7.84%
С начала года
0.55%
6 месяцев
-0.55%
1 год
32.51%
3 года*
4.33%
5 лет*
-2.78%
10 лет*
—

FBT.L

1 день
4.37%
1 месяц
10.43%
С начала года
8.97%
6 месяцев
6.33%
1 год
39.65%
3 года*
10.35%
5 лет*
8.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOCG.L и FBT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
DOCG.L
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF		0.55%16.50%3.57%-6.64%-25.94%1.46%39.51%
FBT.L
First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc		8.97%17.24%7.13%-0.99%3.88%-2.57%-2.54%

Correlation

The correlation between DOCG.L and FBT.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2020 г.

0.54

Over the past year, DOCG.L and FBT.L have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов DOCG.L и FBT.L

Секторы
DOCG.L
FBT.L

Здравоохранение

98.0%
100.0%

Технологии

2.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

DOCG.L
98.0%
FBT.L
100.0%

Технологии

DOCG.L
2.0%
FBT.L

-

Сырьевые материалы

DOCG.L

-

FBT.L

-

Коммуникационные услуги

DOCG.L

-

FBT.L

-

Потребительский циклический сектор

DOCG.L

-

FBT.L

-

Потребительский защитный сектор

DOCG.L

-

FBT.L

-

Энергетика

DOCG.L

-

FBT.L

-

Финансовые услуги

DOCG.L

-

FBT.L

-

Промышленность

DOCG.L

-

FBT.L

-

Недвижимость

DOCG.L

-

FBT.L

-

Коммунальные услуги

DOCG.L

-

FBT.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с DOCG.L:
DOCG.L с DRDR.LDOCG.L с VBRDOCG.L с ROBG.LDOCG.L с BIOG.LDOCG.L с SWDA.LDOCG.L с WHCE.LDOCG.L с HLTW.L
Часто сравнивают с FBT.L:
FBT.L с DBXJ.DEFBT.L с XNKY.DEFBT.L с PRAJ.DEFBT.L с EXIE.DEFBT.L с SMLN.DEFBT.L с DBXW.DEFBT.L с EMXC

Доходность на риск

DOCG.L vs. FBT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCG.L
Ранг доходности на риск DOCG.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCG.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCG.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCG.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCG.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCG.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FBT.L
Ранг доходности на риск FBT.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBT.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBT.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBT.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBT.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBT.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCG.L c FBT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCG.L) и First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc (FBT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCG.LFBT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.92

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.84

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

2.86

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.71

7.62

-2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOCG.L vs. FBT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCG.L на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBT.L равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCG.L и FBT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOCG.LFBT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.92

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.51

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.30

-0.08

Просадки

Сравнение просадок DOCG.L и FBT.L

Максимальная просадка DOCG.L за все время составила -51.45%, что больше максимальной просадки FBT.L в -30.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCG.L и FBT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOCG.LFBT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.45%

-30.39%

-21.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.84%

-13.81%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.52%

-23.70%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.65%

-23.70%

-25.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.42%

0.00%

-27.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.11%

-13.43%

-13.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.89%

5.19%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCG.L и FBT.L

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCG.L) и First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc (FBT.L) имеют волатильность 6.96% и 7.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOCG.LFBT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

7.05%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

15.57%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.93%

20.53%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

22.60%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

23.94%

-0.49%

Сравнение комиссий DOCG.L и FBT.L

DOCG.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FBT.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCG.L и FBT.L

Ни DOCG.L, ни FBT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DOCG.L and FBT.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DOCG.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DOCG.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for FBT.L.

DOCG.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while FBT.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD. They also come from different issuers: Legal & General and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for DOCG.L and 0.60% for FBT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOCG.L и FBT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор