Сравнение DMTFX с VIDAX
DMTFX (Delaware Tax Free USA Fund) and VIDAX (Delaware Tax-Free Idaho Fund) are both Municipal Bonds funds from Delaware Funds. Over the past 10 years, DMTFX returned 2.68%/yr vs 2.37%/yr for VIDAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DMTFX charges 0.80%/yr vs 0.86%/yr for VIDAX.
Доходность
Сравнение доходности DMTFX и VIDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMTFX показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у VIDAX с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции DMTFX превзошли акции VIDAX по среднегодовой доходности: 2.68% против 2.37% соответственно.
DMTFX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 2.68%
VIDAX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 9.05%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- 2.37%
Сравнение доходности по годам DMTFX и VIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMTFX Delaware Tax Free USA Fund | 2.21% | 2.13% | 3.17% | 10.72% | -16.20% | 5.19% | 8.85% | 8.97% | 0.29% | 7.19% |
VIDAX Delaware Tax-Free Idaho Fund | 2.52% | 3.78% | 3.68% | 6.51% | -11.90% | 4.05% | 4.61% | 7.72% | 1.27% | 5.05% |
Correlation
The correlation between DMTFX and VIDAX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г. | 0.88 |
The correlation between DMTFX and VIDAX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMTFX vs. VIDAX — Ранг доходности на риск
DMTFX
VIDAX
Сравнение DMTFX c VIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX) и Delaware Tax-Free Idaho Fund (VIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMTFX | VIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.61 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.88 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 10.34 | -4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMTFX | VIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 2.61 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.20 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.52 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.07 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок DMTFX и VIDAX
Максимальная просадка DMTFX за все время составила -21.92%, что больше максимальной просадки VIDAX в -17.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMTFX и VIDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMTFX | VIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.92% | -17.08% | -4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.60% | -3.13% | -0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.32% | -8.68% | -2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.92% | -17.08% | -4.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.92% | -17.08% | -4.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | 0.00% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -2.03% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 0.87% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMTFX и VIDAX
Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Delaware Tax-Free Idaho Fund (VIDAX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что DMTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMTFX | VIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.39% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 2.56% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 3.50% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.61% | 5.20% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 4.57% | +1.43% |
Сравнение комиссий DMTFX и VIDAX
DMTFX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии VIDAX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMTFX и VIDAX
Дивидендная доходность DMTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности VIDAX в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMTFX Delaware Tax Free USA Fund | 4.26% | 5.69% | 4.77% | 3.53% | 3.67% | 4.00% | 4.24% | 4.44% | 3.64% | 4.74% | 4.70% | 3.63% |
VIDAX Delaware Tax-Free Idaho Fund | 3.41% | 4.50% | 3.81% | 2.93% | 3.06% | 2.34% | 3.15% | 3.95% | 3.57% | 3.76% | 3.16% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
DMTFX and VIDAX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DMTFX has higher volatility (1.48%) compared to VIDAX (1.39%). In terms of maximum drawdown, DMTFX dropped -21.92% vs VIDAX's -17.08%.
VIDAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DMTFX и VIDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор