PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMEC.TO с TCLV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMEC.TO с TCLV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO) и TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO).

DMEC.TO и TCLV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMEC.TO - это пассивный фонд от Desjardins, который отслеживает доходность Solactive Canada Broad Market Index (CA NTR). Фонд был запущен 15 апр. 2024 г.. TCLV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DMEC.TO и TCLV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO) и TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMEC.TO и TCLV.TO

2026 (YTD)20252024
DMEC.TO
Desjardins Canadian Equity Index ETF		3.74%31.87%16.56%
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF		0.94%24.55%15.21%

Доходность по периодам

С начала года, DMEC.TO показывает доходность 3.74%, что значительно выше, чем у TCLV.TO с доходностью 0.94%.

DMEC.TO

1 день
2.63%
1 месяц
-4.62%
С начала года
3.74%
6 месяцев
10.40%
1 год
34.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TCLV.TO

1 день
1.26%
1 месяц
-2.53%
С начала года
0.94%
6 месяцев
6.13%
1 год
17.25%
3 года*
13.52%
5 лет*
11.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Desjardins Canadian Equity Index ETF

TD Q Canadian Low Volatility ETF

Часто сравнивают с DMEC.TO:
DMEC.TO с KNGC.TODMEC.TO с VCN.TODMEC.TO с FCCM.NEODMEC.TO с RCD.TODMEC.TO с TQCD.TODMEC.TO с XIU.TODMEC.TO с VCE.TO
Часто сравнивают с TCLV.TO:
TCLV.TO с XMV.TOTCLV.TO с TQCD.TOTCLV.TO с ZLB.TOTCLV.TO с TULV.TOTCLV.TO с TEQT.TOTCLV.TO с XDIV.TOTCLV.TO с XCV.TO

Сравнение комиссий DMEC.TO и TCLV.TO

DMEC.TO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TCLV.TO в 0.33%.

TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF
DMEC.TO
Desjardins Canadian Equity Index ETF

Доходность на риск

DMEC.TO vs. TCLV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMEC.TO
Ранг доходности на риск DMEC.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMEC.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMEC.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMEC.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMEC.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMEC.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TCLV.TO
Ранг доходности на риск TCLV.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLV.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLV.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLV.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLV.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLV.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMEC.TO c TCLV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO) и TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMEC.TOTCLV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.83

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

2.62

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.37

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

2.93

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.94

13.78

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMEC.TO vs. TCLV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMEC.TO на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCLV.TO равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMEC.TO и TCLV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMEC.TOTCLV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.83

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.08

1.30

+0.78

Корреляция

Корреляция между DMEC.TO и TCLV.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMEC.TO и TCLV.TO

Дивидендная доходность DMEC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности TCLV.TO в 1.92%

TTM202520242023202220212020
DMEC.TO
Desjardins Canadian Equity Index ETF		2.04%1.78%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF		1.92%1.89%2.68%3.15%2.84%2.64%1.59%

Просадки

Сравнение просадок DMEC.TO и TCLV.TO

Максимальная просадка DMEC.TO за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки TCLV.TO в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMEC.TO и TCLV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

DMEC.TOTCLV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.15%

-15.27%

+3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-6.37%

-4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-2.77%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-3.13%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.36%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DMEC.TO и TCLV.TO

Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что DMEC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCLV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMEC.TOTCLV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

3.66%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

6.28%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

9.54%

+5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

9.56%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.08%

9.81%

+3.27%