PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMEC.TO с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMEC.TO с ZLB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).

DMEC.TO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMEC.TO - это пассивный фонд от Desjardins, который отслеживает доходность Solactive Canada Broad Market Index (CA NTR). Фонд был запущен 15 апр. 2024 г.. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DMEC.TO и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMEC.TO и ZLB.TO

2026 (YTD)20252024
DMEC.TO
Desjardins Canadian Equity Index ETF		3.74%31.87%16.56%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.42%20.31%13.54%

Доходность по периодам

С начала года, DMEC.TO показывает доходность 3.74%, что значительно выше, чем у ZLB.TO с доходностью 1.42%.

DMEC.TO

1 день
2.63%
1 месяц
-4.62%
С начала года
3.74%
6 месяцев
10.40%
1 год
34.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZLB.TO

1 день
1.23%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.42%
6 месяцев
2.74%
1 год
15.44%
3 года*
12.86%
5 лет*
11.57%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Desjardins Canadian Equity Index ETF

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с DMEC.TO:
DMEC.TO с KNGC.TODMEC.TO с VCN.TODMEC.TO с FCCM.NEODMEC.TO с RCD.TODMEC.TO с TQCD.TODMEC.TO с XIU.TODMEC.TO с VCE.TO
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO

Сравнение комиссий DMEC.TO и ZLB.TO

DMEC.TO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ZLB.TO в 0.39%.

ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF
DMEC.TO
Desjardins Canadian Equity Index ETF

Доходность на риск

DMEC.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMEC.TO
Ранг доходности на риск DMEC.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMEC.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMEC.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMEC.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMEC.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMEC.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMEC.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMEC.TOZLB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.48

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

1.99

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.30

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

2.57

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.94

8.71

+6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMEC.TO vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMEC.TO на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа ZLB.TO равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMEC.TO и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMEC.TOZLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.48

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.08

1.12

+0.96

Корреляция

Корреляция между DMEC.TO и ZLB.TO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMEC.TO и ZLB.TO

Дивидендная доходность DMEC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности ZLB.TO в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMEC.TO
Desjardins Canadian Equity Index ETF		2.04%1.78%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.92%1.93%2.28%2.56%2.56%2.29%2.72%2.34%2.65%2.42%2.82%2.25%

Просадки

Сравнение просадок DMEC.TO и ZLB.TO

Максимальная просадка DMEC.TO за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMEC.TO и ZLB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

DMEC.TOZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.15%

-33.96%

+21.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-6.53%

-3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-3.08%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-2.51%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.93%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DMEC.TO и ZLB.TO

Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что DMEC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMEC.TOZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

3.64%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

7.64%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

10.52%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

9.57%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.08%

12.19%

+0.89%