Сравнение DMAGX с FCEEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX).

DMAGX управляется Driehaus. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. FCEEX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DMAGX и FCEEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAGX и FCEEX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
DMAGX Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund	-0.30%	22.77%	26.16%	19.48%	-18.85%	-1.84%	30.20%	9.90%
FCEEX Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor	4.40%	34.81%	10.51%	12.52%	-16.96%	-1.29%	10.19%	9.77%

Доходность по периодам

С начала года, DMAGX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у FCEEX с доходностью 4.40%.

DMAGX

1 день: 3.22%

1 месяц: -5.98%

С начала года: -0.30%

6 месяцев: 0.36%

1 год: 26.80%

3 года*: 20.39%

5 лет*: 7.60%

10 лет*: —

FCEEX

1 день: 2.54%

1 месяц: -8.70%

С начала года: 4.40%

6 месяцев: 7.60%

1 год: 34.25%

3 года*: 18.70%

5 лет*: 6.00%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund

Название символа

Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor

Часто сравнивают с DMAGX:

DMAGX с DRIOX DMAGX с DSMDX DMAGX с DMCRX DMAGX с DREGX DMAGX с DRESX DMAGX с SSKEX DMAGX с DEVDX

Часто сравнивают с FCEEX:

FCEEX с FEMVX FCEEX с SFNNX FCEEX с DFESX FCEEX с DEMIX FCEEX с GBFAX FCEEX с VWO FCEEX с FSSGX

Сравнение комиссий DMAGX и FCEEX

DMAGX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FCEEX в 0.17%.

DMAGX

Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund

FCEEX

Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor

Доходность на риск

DMAGX vs. FCEEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DMAGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FCEEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAGX c FCEEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DMAGX	FCEEX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.54	1.99	-0.45
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.15	2.56	-0.41
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.32	1.38	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.33	2.51	-0.19
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.31	10.02	-0.70
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAGX vs. FCEEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAGX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCEEX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAGX и FCEEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DMAGX	FCEEX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.54	1.99	-0.45
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.51	0.36	+0.15
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.68	0.49	+0.19

Корреляция

Корреляция между DMAGX и FCEEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAGX и FCEEX

Дивидендная доходность DMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.03%, что больше доходности FCEEX в 3.15%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DMAGX Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund	14.03%	13.99%	8.34%	1.45%	2.08%	4.57%	2.34%	1.15%	0.84%	4.91%
FCEEX Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor	3.15%	3.29%	4.17%	4.36%	4.08%	3.38%	2.98%	0.40%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DMAGX и FCEEX

Максимальная просадка DMAGX за все время составила -34.21%, примерно равная максимальной просадке FCEEX в -34.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAGX и FCEEX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DMAGX	FCEEX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-34.21%	-34.68%	+0.47%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.80%	-12.98%	+2.18%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.38%	-33.96%	+2.58%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.29%	-10.77%	+3.48%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.99%	-11.50%	+1.51%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.70%	3.26%	-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAGX и FCEEX

Текущая волатильность для Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) составляет 7.36%, в то время как у Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что DMAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCEEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DMAGX	FCEEX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.36%	8.67%	-1.31%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.77%	13.44%	-1.67%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.94%	17.79%	+0.15%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.01%	16.56%	-1.55%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.43%	18.18%	-2.75%

Сравнение DMAGX с FCEEX

Доходность

Сравнение доходности DMAGX и FCEEX

Сравнение доходности по годам DMAGX и FCEEX

Доходность по периодам

DMAGX

FCEEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DMAGX и FCEEX

Доходность на риск

DMAGX vs. FCEEX — Ранг доходности на риск

DMAGX

FCEEX

Сравнение DMAGX c FCEEX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DMAGX vs. FCEEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAGX и FCEEX

Просадки

Сравнение просадок DMAGX и FCEEX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DMAGX и FCEEX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)