PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DLY с DLTNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DLY и DLTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и DoubleLine Total Return Bond Fund Class N (DLTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLY и DLTNX


2026 (YTD)202520242023202220212020
DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund
-3.21%0.63%16.29%25.48%-23.08%8.56%-3.06%
DLTNX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class N
-0.47%7.66%2.94%4.96%-12.77%-0.01%1.41%

Доходность по периодам

С начала года, DLY показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у DLTNX с доходностью -0.47%.


DLY

1 день
-1.08%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-5.10%
1 год
-6.29%
3 года*
8.76%
5 лет*
2.23%
10 лет*

DLTNX

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.67%
3 года*
3.89%
5 лет*
0.47%
10 лет*
1.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DoubleLine Yield Opportunities Fund

DoubleLine Total Return Bond Fund Class N

Сравнение комиссий DLY и DLTNX

DLY берет комиссию в 2.91%, что несколько больше комиссии DLTNX в 0.75%.


Доходность на риск

DLY vs. DLTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DLY
Ранг доходности на риск DLY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLY: 00
Ранг коэф-та Мартина

DLTNX
Ранг доходности на риск DLTNX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLTNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLTNX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLTNX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLTNX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLTNX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLY c DLTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и DoubleLine Total Return Bond Fund Class N (DLTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DLYDLTNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.52

0.97

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.58

1.42

-2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.17

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.62

1.52

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.67

4.19

-5.87

DLY vs. DLTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLY на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа DLTNX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLY и DLTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DLYDLTNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

0.97

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.09

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.86

-0.70

Корреляция

Корреляция между DLY и DLTNX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DLY и DLTNX

Дивидендная доходность DLY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.19%, что больше доходности DLTNX в 4.21%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund
10.19%9.63%8.85%9.84%10.67%7.49%5.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DLTNX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class N
4.21%4.62%4.77%4.11%3.59%2.87%3.13%3.49%3.48%3.40%3.47%3.85%

Просадки

Сравнение просадок DLY и DLTNX

Максимальная просадка DLY за все время составила -28.61%, что больше максимальной просадки DLTNX в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLY и DLTNX.


Загрузка...

Показатели просадок


DLYDLTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.61%

-16.94%

-11.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-2.77%

-5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.61%

-16.94%

-11.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-2.44%

-4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-2.55%

-5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

1.00%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DLY и DLTNX

DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с DoubleLine Total Return Bond Fund Class N (DLTNX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что DLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DLYDLTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

1.49%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

2.42%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

4.18%

+8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

5.48%

+8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

4.33%

+10.86%