Сравнение DLTNX с JCPUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Total Return Bond Fund Class N (DLTNX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX).
DLTNX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г.. JCPUX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 23 февр. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DLTNX и JCPUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLTNX и JCPUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLTNX DoubleLine Total Return Bond Fund Class N | -0.47% | 7.66% | 2.94% | 4.96% | -12.77% | -0.01% | 3.87% | 5.74% | 1.50% | 3.44% |
JCPUX JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 | 0.26% | 8.07% | 2.87% | 6.46% | -12.73% | -0.10% | 7.87% | 8.93% | -0.05% | 4.32% |
Доходность по периодам
С начала года, DLTNX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у JCPUX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции DLTNX уступали акциям JCPUX по среднегодовой доходности: 1.55% против 2.55% соответственно.
DLTNX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 1.55%
JCPUX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 2.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLTNX и JCPUX
DLTNX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JCPUX в 0.38%.
Доходность на риск
DLTNX vs. JCPUX — Ранг доходности на риск
DLTNX
JCPUX
Сравнение DLTNX c JCPUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Total Return Bond Fund Class N (DLTNX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLTNX | JCPUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.26 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.80 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.09 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 6.20 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLTNX | JCPUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.26 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.19 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.55 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.94 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между DLTNX и JCPUX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLTNX и JCPUX
Дивидендная доходность DLTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности JCPUX в 5.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLTNX DoubleLine Total Return Bond Fund Class N | 4.21% | 4.62% | 4.77% | 4.11% | 3.59% | 2.87% | 3.13% | 3.49% | 3.48% | 3.40% | 3.47% | 3.85% |
JCPUX JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 | 5.04% | 4.94% | 4.96% | 4.10% | 3.45% | 3.32% | 4.43% | 3.30% | 3.15% | 2.89% | 2.84% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок DLTNX и JCPUX
Максимальная просадка DLTNX за все время составила -16.94%, примерно равная максимальной просадке JCPUX в -16.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLTNX и JCPUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLTNX | JCPUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.94% | -16.81% | -0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -2.61% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.94% | -16.81% | -0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.94% | -16.81% | -0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -1.89% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -2.31% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.88% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLTNX и JCPUX
Текущая волатильность для DoubleLine Total Return Bond Fund Class N (DLTNX) составляет 1.49%, в то время как у JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что DLTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCPUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLTNX | JCPUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.60% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 2.47% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 4.22% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 5.66% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.33% | 4.62% | -0.29% |