PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DLTNX с DLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DLTNX и DLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Total Return Bond Fund Class N (DLTNX) и DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLTNX и DLY


2026 (YTD)202520242023202220212020
DLTNX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class N
-0.47%7.66%2.94%4.96%-12.77%-0.01%1.41%
DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund
-2.15%0.63%16.29%25.48%-23.08%8.56%-3.06%

Доходность по периодам

С начала года, DLTNX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у DLY с доходностью -2.15%.


DLTNX

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.67%
3 года*
3.89%
5 лет*
0.47%
10 лет*
1.55%

DLY

1 день
-0.22%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-4.06%
1 год
-5.33%
3 года*
9.55%
5 лет*
2.45%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DoubleLine Total Return Bond Fund Class N

DoubleLine Yield Opportunities Fund

Сравнение комиссий DLTNX и DLY

DLTNX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DLY в 2.91%.


Доходность на риск

DLTNX vs. DLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DLTNX
Ранг доходности на риск DLTNX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLTNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLTNX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLTNX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLTNX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLTNX: 3535
Ранг коэф-та Мартина

DLY
Ранг доходности на риск DLY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLTNX c DLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Total Return Bond Fund Class N (DLTNX) и DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DLTNXDLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

-0.44

+1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

-0.48

+1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.92

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

-0.51

+2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

-1.39

+5.58

DLTNX vs. DLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLTNX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа DLY равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLTNX и DLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DLTNXDLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

-0.44

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.18

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.17

+0.69

Корреляция

Корреляция между DLTNX и DLY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DLTNX и DLY

Дивидендная доходность DLTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности DLY в 10.08%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLTNX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class N
4.21%4.62%4.77%4.11%3.59%2.87%3.13%3.49%3.48%3.40%3.47%3.85%
DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund
10.08%9.63%8.85%9.84%10.67%7.49%5.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DLTNX и DLY

Максимальная просадка DLTNX за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки DLY в -28.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLTNX и DLY.


Загрузка...

Показатели просадок


DLTNXDLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.94%

-28.61%

+11.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-10.25%

+7.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.94%

-28.61%

+11.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-6.18%

+3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-7.94%

+5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

3.79%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DLTNX и DLY

Текущая волатильность для DoubleLine Total Return Bond Fund Class N (DLTNX) составляет 1.49%, в то время как у DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что DLTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DLTNXDLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

5.13%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

6.47%

-4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.18%

12.22%

-8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

13.53%

-8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.33%

15.19%

-10.86%