Сравнение DLSNX с TNSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX).
DLSNX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. TNSHX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 7 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DLSNX и TNSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLSNX и TNSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLSNX DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N | 0.00% | 5.49% | 5.06% | 6.50% | -3.04% | 0.56% | 1.76% | 4.47% | 1.15% | 2.30% |
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | -0.07% | 5.31% | 4.03% | 4.05% | -3.96% | -0.57% | 3.26% | 4.05% | 1.31% | 0.70% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции DLSNX превзошли акции TNSHX по среднегодовой доходности: 2.58% против 1.78% соответственно.
DLSNX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.58%
TNSHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 1.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLSNX и TNSHX
DLSNX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TNSHX в 0.09%.
Доходность на риск
DLSNX vs. TNSHX — Ранг доходности на риск
DLSNX
TNSHX
Сравнение DLSNX c TNSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLSNX | TNSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.00 | 1.83 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.68 | 3.29 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.45 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 3.67 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.70 | 13.23 | +10.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLSNX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 1.83 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.99 | 0.78 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.99 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 1.03 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между DLSNX и TNSHX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLSNX и TNSHX
Дивидендная доходность DLSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности TNSHX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLSNX DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N | 3.97% | 4.40% | 4.85% | 4.25% | 2.24% | 1.47% | 2.12% | 2.96% | 2.67% | 2.18% | 2.27% | 2.22% |
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | 3.82% | 4.22% | 3.94% | 2.68% | 1.00% | 1.03% | 1.81% | 2.45% | 1.80% | 1.31% | 0.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DLSNX и TNSHX
Максимальная просадка DLSNX за все время составила -86.56%, что больше максимальной просадки TNSHX в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLSNX и TNSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLSNX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.56% | -5.99% | -80.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.83% | -1.13% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.91% | -5.99% | +1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.56% | -5.99% | -80.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.15% | -0.82% | -82.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.18% | -0.90% | -49.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.31% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLSNX и TNSHX
DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) имеют волатильность 0.53% и 0.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLSNX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 0.52% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 1.23% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31% | 1.99% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 2.22% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.30% | 1.80% | +201.50% |