Сравнение DLSNX с DBLLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX).
DLSNX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. DBLLX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DLSNX и DBLLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLSNX и DBLLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLSNX DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N | 0.00% | 5.49% | 5.06% | 6.50% | -3.04% | 0.56% | 1.76% | 4.47% | 1.15% | 2.30% |
DBLLX DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund | -0.19% | 7.86% | 7.20% | 7.00% | -5.05% | -0.21% | 3.53% | 8.57% | -0.04% | 4.20% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции DLSNX уступали акциям DBLLX по среднегодовой доходности: 2.58% против 3.60% соответственно.
DLSNX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.58%
DBLLX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 3.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLSNX и DBLLX
DLSNX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DBLLX в 0.59%.
Доходность на риск
DLSNX vs. DBLLX — Ранг доходности на риск
DLSNX
DBLLX
Сравнение DLSNX c DBLLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLSNX | DBLLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.00 | 3.53 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.68 | 4.86 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 2.17 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 3.81 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.70 | 19.46 | +4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLSNX | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 3.53 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.99 | 1.69 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 1.89 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 1.67 | -1.65 |
Корреляция
Корреляция между DLSNX и DBLLX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLSNX и DBLLX
Дивидендная доходность DLSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности DBLLX в 5.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLSNX DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N | 3.97% | 4.40% | 4.85% | 4.25% | 2.24% | 1.47% | 2.12% | 2.96% | 2.67% | 2.18% | 2.27% | 2.22% |
DBLLX DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.02% | 5.27% | 4.70% | 3.74% | 2.41% | 2.15% | 2.61% | 4.93% | 2.87% | 3.00% | 3.19% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок DLSNX и DBLLX
Максимальная просадка DLSNX за все время составила -86.56%, что больше максимальной просадки DBLLX в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLSNX и DBLLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLSNX | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.56% | -10.13% | -76.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.83% | -1.35% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.91% | -10.13% | +5.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.56% | -10.13% | -76.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.15% | -1.13% | -82.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.18% | -1.31% | -48.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.26% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLSNX и DBLLX
DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) имеет более высокую волатильность в 0.53% по сравнению с DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что DLSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLSNX | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 0.38% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 0.78% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31% | 1.45% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 1.93% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.30% | 1.90% | +201.40% |