PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DLR.TO с QQC-F.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLR.TO с QQC-F.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DLR.TO (Global X U.S. Dollar Currency ETF) and QQC-F.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) are both exchange-traded funds - DLR.TO is a Currency fund actively managed by Global X, while QQC-F.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. DLR.TO is actively managed, while QQC-F.TO is passively managed. Over the past 10 years, DLR.TO returned 2.29%/yr vs 19.30%/yr for QQC-F.TO. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DLR.TO и QQC-F.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X U.S. Dollar Currency ETF (DLR.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLR.TO показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у QQC-F.TO с доходностью 12.04%. За последние 10 лет акции DLR.TO уступали акциям QQC-F.TO по среднегодовой доходности: 2.29% против 19.30% соответственно.

DLR.TO

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
2.04%
С начала года
3.50%
1 год
5.02%
3 года*
5.72%
5 лет*
4.94%
10 лет*
2.29%

QQC-F.TO

1 день
-1.32%
1 месяц
-3.53%
6 месяцев
10.95%
С начала года
12.04%
1 год
22.02%
3 года*
20.50%
5 лет*
13.33%
10 лет*
19.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLR.TO и QQC-F.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLR.TO
Global X U.S. Dollar Currency ETF		3.50%-1.34%12.85%1.81%8.33%-0.93%-2.21%-3.68%9.77%-6.51%
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		12.04%18.79%24.19%52.81%-33.42%27.15%45.04%37.63%-2.23%31.94%

Correlation

The correlation between DLR.TO and QQC-F.TO is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2012 г.

-0.27

The correlation between DLR.TO and QQC-F.TO shifts across timeframes, from -0.37 (5 years) to -0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X U.S. Dollar Currency ETF

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Часто сравнивают с DLR.TO:
DLR.TO с HXT.TODLR.TO с CASH.TODLR.TO с CBIL.TODLR.TO с HXS.TODLR.TO с CHPS.TODLR.TO с HBNK.TODLR.TO с QQCL.TO
Часто сравнивают с QQC-F.TO:
QQC-F.TO с QQC.TOQQC-F.TO с XEQT.TOQQC-F.TO с QQQQQC-F.TO с HXQ.TOQQC-F.TO с XQQ.TOQQC-F.TO с QQQMQQC-F.TO с VFV.TO

Доходность на риск

DLR.TO vs. QQC-F.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLR.TO
Ранг доходности на риск DLR.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLR.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLR.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLR.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLR.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLR.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
QQC-F.TO
Ранг доходности на риск QQC-F.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC-F.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC-F.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC-F.TO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC-F.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC-F.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLR.TO c QQC-F.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Dollar Currency ETF (DLR.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLR.TOQQC-F.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.19

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
1.67

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

1.70

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

5.88

-2.51

DLR.TO vs. QQC-F.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLR.TO на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQC-F.TO равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLR.TO и QQC-F.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLR.TO и QQC-F.TO

Максимальная просадка DLR.TO за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки QQC-F.TO в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR.TO и QQC-F.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLR.TOQQC-F.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-36.03%

+18.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.94%

-12.98%

+9.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.77%

-22.76%

+16.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.77%

-36.03%

+30.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.60%

-36.03%

+18.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-6.77%

+5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-5.48%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

3.76%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DLR.TO и QQC-F.TO

Текущая волатильность для Global X U.S. Dollar Currency ETF (DLR.TO) составляет 1.08%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что DLR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQC-F.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLR.TOQQC-F.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

7.42%

-6.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.20%

15.34%

-12.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

18.61%

-14.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

22.85%

-16.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.57%

22.69%

-16.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLR.TO и QQC-F.TO

Дивидендная доходность DLR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности QQC-F.TO в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLR.TO
Global X U.S. Dollar Currency ETF		3.92%3.33%3.23%4.98%0.00%0.00%0.00%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.34%0.39%0.50%0.57%0.89%0.66%0.49%0.64%0.77%0.66%0.81%0.76%

Часто задаваемые вопросы

DLR.TO and QQC-F.TO have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLR.TO is categorized as Currency, while QQC-F.TO is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Global X and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLR.TO и QQC-F.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор