Сравнение DLR.TO с CSH-UN.TO
DLR.TO (Global X U.S. Dollar Currency ETF) is Currency fund actively managed by Global X, while CSH-UN.TO (Chartwell Retirement Residences) is a stock. Over the past 10 years, DLR.TO returned 2.29%/yr vs 8.97%/yr for CSH-UN.TO. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности DLR.TO и CSH-UN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLR.TO показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у CSH-UN.TO с доходностью 16.29%. За последние 10 лет акции DLR.TO уступали акциям CSH-UN.TO по среднегодовой доходности: 2.29% против 8.97% соответственно.
DLR.TO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 2.04%
- С начала года
- 3.50%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 2.29%
CSH-UN.TO
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 9.45%
- 6 месяцев
- 10.36%
- С начала года
- 16.29%
- 1 год
- 30.25%
- 3 года*
- 38.51%
- 5 лет*
- 16.96%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение доходности по годам DLR.TO и CSH-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR.TO Global X U.S. Dollar Currency ETF | 3.50% | -1.34% | 12.85% | 1.81% | 8.33% | -0.93% | -2.21% | -3.68% | 9.77% | -6.51% |
CSH-UN.TO Chartwell Retirement Residences | 16.29% | 37.84% | 34.64% | 47.82% | -24.26% | 11.10% | -14.52% | 5.88% | -12.56% | 15.19% |
Correlation
The correlation between DLR.TO and CSH-UN.TO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2011 г. | -0.13 |
The correlation between DLR.TO and CSH-UN.TO shifts across timeframes, from -0.19 (10 years) to 0.06 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLR.TO vs. CSH-UN.TO — Ранг доходности на риск
DLR.TO
CSH-UN.TO
Сравнение DLR.TO c CSH-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Dollar Currency ETF (DLR.TO) и Chartwell Retirement Residences (CSH-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLR.TO | CSH-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.56 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 7.49 | -4.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLR.TO и CSH-UN.TO
Максимальная просадка DLR.TO за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки CSH-UN.TO в -79.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR.TO и CSH-UN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLR.TO | CSH-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.60% | -79.53% | +61.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.94% | -11.88% | +7.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.77% | -11.88% | +6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.77% | -39.80% | +34.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.60% | -55.16% | +37.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -1.03% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -16.89% | +10.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 4.08% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLR.TO и CSH-UN.TO
Текущая волатильность для Global X U.S. Dollar Currency ETF (DLR.TO) составляет 1.08%, в то время как у Chartwell Retirement Residences (CSH-UN.TO) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что DLR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSH-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLR.TO | CSH-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 4.89% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.20% | 15.68% | -12.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 21.18% | -16.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 21.21% | -14.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.57% | 24.30% | -17.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLR.TO и CSH-UN.TO
Дивидендная доходность DLR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности CSH-UN.TO в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH-UN.TO Chartwell Retirement Residences | 2.67% | 3.04% | 4.06% | 5.22% | 7.25% | 5.18% | 5.45% | 4.30% | 4.29% | 3.52% | 3.78% | 4.32% |
DLR.TO Global X U.S. Dollar Currency ETF | 3.92% | 3.33% | 3.23% | 4.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DLR.TO and CSH-UN.TO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DLR.TO и CSH-UN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор